g流动性覆盖率报表.xls

G250112J G25流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表 报送口径： 报表日期： 2012年 12月 31日 货币单位：万元 第I部分：流动性覆盖率 序号 项目 A B C 金额 折算率 折算后 金额 Ⅰ.基础数据 1.优质流动性资产 1.1一级资产 1.1.1现金 1.1.2压力条件下可动用的央行准备金 1.1.3风险权重为零的证券 1.1.3.1主权国家发行的 1.1.3.2主权国家担保的 1.1.3.3央行发行或担保的 1.1.3.4其他机构发行或担保的 1.1.4非零权重，由银行母国或银行承受流动性风险的国家和地区，以本币发行的政府债券或央行债券 1.1.5非零权重，以外币发行的政府债券或央行债券，且仅限于与银行在当地经营所需的货币数量相匹配的部分 1.1.6一级资产调整额 1.2二级资产 1.2.1非金融公司的债券（评级AA-及以上） 1.2.2非自身发行的资产担保债券（评级AA-及以上） 1.2.3 风险权重为20%的证券 1.2.3.1主权国家发行的 1.2.3.2主权国家担保的 1.2.3.3央行发行或担保的 1.2.3.4其他机构发行或担保的 1.2.4二级资产调整额 2.净资金流出 2.1 资金流出 2.1.1零售存款的资金流出 2.1.1.1有保险制度的存款 2.1.1.1.1事务账户或关联账户 2.1.1.1.2非事务账户和非关联账户 2.1.1.2无保险制度的存款 2.1.2无担保批发资金流出 2.1.2.1小企业 2.1.2.1.1事务账户或关联账户的、有保险制度的存款 2.1.2.1.2非事务账户和非关联账户的、有保险制度的存款 2.1.2.1.3无保险制度的存款 2.1.2.2大中型企业 2.1.2.2.1有业务关系且无存款保险 2.1.2.2.2有业务关系且有存款保险 2.1.2.2.3无业务关系 2.1.2.3金融机构 2.1.2.3.1有业务关系的银行存款 2.1.2.3.2有业务关系的其他金融机构存款 2.1.2.3.3无托管、清算及现金管理目的，合作银行网络中其他银行的存款 2.1.2.3.4其他没有业务关系的金融机构存款 2.1.2.4主权国家、央行、公共部门实体和多边开发银行 2.1.2.4.1有业务关系且无存款保险 2.1.2.4.2有业务关系且有存款保险 2.1.2.4.3无业务关系 2.1.2.5未包含在以上无担保批发现金流出分类的其他类别 2.1.2.6填报机构发行的30天内到期债务 2.1.3担保融资流出 2.1.3.1由一级资产担保的融资交易 2.1.3.1.1抵押品市场价值 2.1.3.2由二级资产担保的融资交易 2.1.3.2.1抵押品市场价值 2.1.3.3由其他资产担保的融资交易： 2.1.3.3.1交易对手为本国主权和央行 2.1.3.3.1.1抵押品市场价值 2.1.3.3.2其他交易对手 2.1.3.3.2.1抵押品市场价值 2.1.4附加要求 2.1.4.1衍生品应付净额 2.1.4.2融资交易、衍生品和其他合约因信用评价下调所需增加的抵押品 2.1.4.3衍生品或其他交易中抵押品估值潜在变化所引起的流动性补充需求 2.1.4.3.1现金和其他一级资产 2.1.4.3.2其他所有非一级资产的抵押品 2.1.4.4资产支持证券、担保债券等结构性融资工具 2.1.4.5资产支持商业票据、管道、证券投资工具等融资活动 2.1.4.5.1 30天内到期债务 2.1.4.5.2 30天以上或无到期日但均内含期权的债务 2.1.4.6对以下机构已承诺未动用的信用和流动性便利 2.1.4.6.1零售客户和小企业 2.1.4.6.2大中型企业 2.1.4.6.2.1信用便利 2.1.4.6.2.2流动性便利 2.1.4.6.3主权国家、央行、公共部门实体和多边开发银行 2.1.4.6.3.1信用便利 2.1.4.6.3.2流动性便利 2.1.4.6.4金融机构及其他 2.1.4.6.4.1其中：属于理财产品的部分 2.1.4.7因衍生品或其他交易头寸市值变化而增加的流