第15章 金融监管.ppt

二、金融监管体制类型 1、单一监管体制是由一家金融监管机关实施高度集中监管的体制。监管机关通常是各国的中央银行，也有另设独立监管机关的。 2、多头监管体制是根据从事金融业务的不同机构主体及其业务范围的不同，由不同的监管机构分别实施监管的体制。又可将其区分为分权多头式和集权多头式两种。 三、美国和日本的金融监管体制 1. 美国的金融监管由多个部门承担，属于典型的多头监管。而且对金融机构的监管实行联邦和州的双轨制。 2. 日本属集权多头式监管体制。大藏省和日本银行共同承担着金融监管的职责。 3 1987年12月，国际清算银行召开中央银行行长会议并通过“巴塞尔提议”，于1988年7月由巴塞尔银行监管委员会通过了《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》，即有名的《巴塞尔协议》。 《巴塞尔协议》目的：一是制定银行的资本与其资产间的比例，订出计算方法和标准，以加强国际银行体系的健康发展；二是制定统一的标准，以消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。 《巴塞尔协议》主要内容： 第一，定义资本的组成： 第二，订出风险度量标准和风险加权的计算； 第三，协议标准比率的目标：要求经过到1992年底，银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%，其中核心资本至少为4%。 （8）《巴塞尔协议Ⅲ》 鉴于2007年以来国际金融危机所暴露的全球金融体系和金融监管过程的重大制度性缺陷，2010年12月16日，巴塞尔委员会发布了《第三版巴塞尔协议：更具稳健性的银行和银行体系的全球监管框架》，简称《巴塞尔协议Ⅲ》。 调整了关注点： A.从单家银行的资产方扩展到资产负债表的所有因素； B.从单家银行的稳健性扩展到整个金融体系的稳健性； C.从金融体系的稳健性扩展到金融体系与实体经济之间的关联，将逆周期因素引入资本和流动性监管框架。 全面修订内容： A.大幅提高了核心资本的要求，达到最低核心资本4.5%的基础上，需进一步满足2.5%的储备资本和0~2.5%的逆周期资本要求。 B.引入杠杆率监管要求，用简单的表内外资产加总之和替代风险加权资产衡量资本充足程度，防范后者的模型风险。 C.构建宏观审慎监管框架，加强对系统重要性金融机构的监管。 D.引入新的流动性监管标准，更关注压力情形下的流动性管理。 2013年1月1日起开始实施。核心资本的要求从2%上升到3.5%，一级资本由4%上升到4.5%。2014年1月1日起，银行核心资本充足率和以及资本充足率分别达到4%和5.5%，2015年1月1日起，银行应满足核心资本充足率和一级资本充足率分别为4.5%和6%。 * （6）1997年9月，巴塞尔银行监管委员会正式通过了《有效银行监管的核心原则》，为规范银行监管提出国际统一的准则。这个原则确定了一个有效监管体系所必须具备的25项基本原则，分7大类： A.有效银行监管的先决条件； B.发照和结构； C.审慎法规和要求； D.持续性银行监管手段； E.信息要求； F.正式监管权力； G.跨国银行业。 * 核心原则的主要内容是： ——必须具备适当的银行监管法律、法规；监管机构要有明确的责任、目标和自主权； ——必须明确界定金融机构的业务范围，严格银行审批程序； ——重申《巴塞尔协议》关于资本充足率的规定；强调应建立起对风险进行独立评估、监测、管理等的政策和程序； ——必须建立和完善持续监控手段，监管者有权在必要时采取纠正措施，直至撤销银行执照； ——对跨国银行业的监管，母国监管当局与东道国监管当局必须建立联系，交换信息，密切配合…… * 7 《新巴塞尔资本协议》。 2001年1月16日，巴塞尔委员会公布了新资本协议草案第二稿,全面取代1988年的《巴塞尔协议》，成为新的国际金融环境下，各国银行进行风险管理的最新法则。 新资本协议出台的背景： A.在信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险。 B.亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡给予金融监管当局和国际银行业的警示。 C.风险衡量和定价方面的研究成果，在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供了可能性。 * 新资本协议的三大支柱： 最低资本要求、 监管当局的监管、 市场纪律。 试图通过三大支柱的建设，来强化商业银行的风险管理。 1. 创建：国际证券委员会组织（IOSCO）创建于1984年。目前有179个成员，国际证券委员会组织的一个明显特点是，允许自律性组织和其他国际组织作为联系成员或附属成员加入。目前，几乎所有的有股票交易所的国家都已是其成员。 * 五、国际证券组织委员会 2. 宗旨：⑴通过合作确保在国内和国际层次上实现更好的监管，以维持公平和有效的市场；⑵就各自的经验交换信息，以促进国内市场的发展；⑶共同努力，建立国际证券交易的标准和实现有效监管