基于风险因素的商业银行脆弱性分析——-以海南发展银行为例.ppt

PART 1基本情况 PART 2数据分析 摘编自《中国金融年鉴1997》 表2：海南发展银行1996年损益表统计 （单位：万元）摘编自《中国金融年鉴1997》 表3：中国1995-1996年海南发展银行信贷收支情况统计(年末余额)摘编自《中国金融统计(1952-1996)》 （单位：亿元） 表4：城市商业银行经营风险评价指标体系Business risk evaluation index system of city commercial bank 指标计算结果： 银行体系脆弱度测定根据Brenda Gonzales-Hermosillo (1999）的研究可表示为：银行体系脆弱度= （不良贷款-资本金-贷款准备金）\总资产美国银行体系（U.S.Banks）的脆弱度临界值为0. 初步结论： PART 3原因探析 转折事件 1997年12月16日 债务资产比例 结论 （一）政策风险1.政府主导的合并成立导致资产负债比例严重不合理 （历史债务和四个保证）2.行政干预兼并28家资不抵债的城市信用社是决策失误 3.行政手段过度导致银行体系极度脆弱 （二）信用风险 1.存款立行，高息揽储 2.高息同业拆借 3.经营期间累积大量坏账 （三）内控风险1.违背“资本金不足不能开业”的银行业规则2.高息揽储中出现“对同一借款人贷款比例超出规定”的行为3.兼并28家城信社未对潜在风险进行有效评估 （四）公关风险1.信息不对称 （储户、银行、政府、央行） 中国人民银行：三批准一提供  2.个人理性导致集体非理性  未进行有效及时的评估 3.降低利率—合理合法不合时宜 PART 4深远影响 （一）有益启示1.金融业须与经济实力为基础2.尊重市场机制和经营原则，谨慎建立和发 展商业银行，限制行政干预 3.建立存款保险制度，保障存款人的合法权 益4.时刻防范突发风险，健全危机处理机制 （二）最新进展 1.2000年，海南发展研究院提出重建 海发行 2.2003年底，海发行的重组方案提交 给中国人民银行，未能获批 3.2004年，卫留成和阮崇武先后提出 重建海发行，未能获批 4.截至目前，依然未能获批重建，协  管组、托管组、清算组仍在运转 （三）人何以堪 海发行员工2906人  工行托管组850人  “下岗行长”王一林 曾经的海南发展银行 如果海发行没有被关闭—— ？ 谢谢老师！ 谢谢大家！ 共同挤兑 城信社储户 海发行储户 基本内容 有益启示 最新进展 人何以堪 * * 基于风险因素的商业银行脆弱性分析 ——以海南发展银行为例 小组成员：马倾城 郭春飞 李肖肖 刘丽 周冰 讲 解：周 冰 逻辑结构 基本情况 数据分析 原因探析 深远影响 1998.6.21 退出舞台，工行清算 至今 清算未完，影响深远 1995.8.18 正式开业，负重进场 1997.12.16 盲目重组，危机爆发 1993 泡沫破灭，风险加剧 海南省政府控股 五家信托投资公司 全国募集 海南发展银行 基本内容 资产负债表 损益表 信贷情况统计 城市商业银行经营风险评价指标体系 商业银行脆弱度公式 初步结论 表1：海南发展银行1996年、1996年资产负债表统计 （单位：万元） 资产 1996 1995 负债及所有者权益 1996 1995 流动资产 739074 545405 流动负债 553056 456910 现金及银行存款 1224 2460 短期存款 111620 109745 存放中央银行款项 61105 46284 财政性存款 9 2 存放同业款项 67389 62264 向中央银行借款 5450 5450 拆出资金 59374 40347 同业存放款项 3060 1000 短期贷款 320143 261324 拆入资金 143226 119907 应收进出口押汇 1144 - 应解汇款 291 347 应收帐款 78856 36665 委托存款 38612 46615 减:坏帐准备 340 143 证券 110970 81139 其他应收款 56667 20346 应付款 7082 48417 其他流动资产 4973 8552 应付利润 1993 536 一年内到期的长期资产 - 20 其他流动负债 - 4812 长期资产 118642 134885