某银行全面市场风险管理系统可行性研究报告.doc

XX银行资金部市场风险管理系统 第 PAGE 八页，共八页 某银行全面市场风险管理系统 可行性分析报告 目录 概述 1 第一部分 XX银行全面市场风险管理系统可行性分析 2 第一节 XX银行资金业务系统的整体规划简述 2 一、 业务前台系统 2 二、 业务中台系统 3 三、 业务后台系统 3 第二节 XX银行资金业务市场风险管理的现状和业务需求 3 第二部分 Risk comp市场风险管理系统的优势和特征 5 第一节 世界领先的应用系统 5 一、 Risk comp市场风险管理系统的世界领先地位 5 （一） 适应商业银行资金业务的不断发展 6 （二） 降低管理成本，增进内部沟通 6 （三） 全面认识组合风险 6 （四） 建立高效的报告体系 6 （五） 减少法定资本需求 8 二、 提高国际信用评级 8 三、 国内领先的本土化技术支持 8 （一） 在项目实施上的技术支持 9 （二） 系统上线后的建模技术支持 9 （三） 系统上线后的季度模型校验技术支持 9 第二节 主要应用和技术优势 10 一、 应用优势 11 （一） 适应不断变化的业务需求 11 （二） 降低运营成本，改善风险表达 11 （三） 提供组合风险的全面理解 11 （四） 降低监管资本 12 二、 技术优势 12 （一） 覆盖全行的风险报告框架 12 （二） 丰富的金融模型和分析方法 12 （三） 先进的基于情景的分析 13 （四） 高性能的分析方法 13 （五） 先进的风险管理决策支持 13 （六） 适合快速应用和直观风险分析的风险解决方案 14 （七） 为前台提供实时的风险分析 14 第三部分 Risk comp市场风险管理系统功能描述 15 第一节 灵活的数据管理功能 15 一、 集成化的数据输入框架 16 （一） 企业级风险数据服务器 17 （二） 分布式处理 17 （三） 数据过滤和编辑工具 17 二、 高效的数据映射程序 17 （一） 元数据驱动 18 （二） CSV和XML格式数据的处理 18 （三） 透明的映射规则 18 （四） 针对通用国际行情数据供应商的数据接口插件 18 三、 流程自动化和系统维护 19 （一） 对全行市场风险的集中控制和管理 19 （二） 具有集中维护功能，能改善日常运行 20 第二节 先进的分析方法 20 一、 MtF架构 20 （一） 企业级风险的完整集成 21 （二） 通过灵活的框架，能适应不断发展的市场需求 22 （三） 先进的性能能满足最苛刻的需求 22 （四） 方法透明 22 二、 情景生成 23 （一） 情景生成方法 24 （二） 情景生成的特征和优点 25 （三） 风险因子历史时间序列数据库 25 （四） 管理时间序列数据 26 （五） 生成方差－协方差矩阵 27 （六） 压力测试情景 27 （七） 敏感性情景 27 （八） 历史VaR情景 28 （九） 蒙特卡罗情景 28 （十） 抽样技术 31 三、 决策支持分析方法 32 （一） 边际风险贡献 33 （二） Vega VaR 34 （三） 流动性调整VaR 34 （五） 预期厚尾损失 35 （六） 分析VaR方法 35 （七） 优化 36 （八） 动态交易策略 37 四、 估值和建模环境 38 （一） 开放的应用程序接口，能容纳新的金融模型 39 （二） 估值/定价模型 39 （三） 一揽子/组合信用衍生品模型 43 （四） Risk comp公司的专有模型 45 （五） 需要第三方专业数据的风险计量 48 五、 优化的MtF模拟器 53 第三节 灵活的显示和报表功能 53 一、 易于使用的企业级风险显示和报表包 54 （一） 全行综合报表 54 （二） 最坏情况下的情景报表 55 （三） 企业VaR归因报表 55 二、 业务中台的显示和报表 55 （一） MtF检索工具 55 （二） 组合分析报告 56 三、 业务前台显示和报表 64 （一） 情景分析和敏感性分析 64 （二） 内嵌的限额功能 66 第四部分 Risk comp市场风险管理系统的技术结构 68 第一节 Risk comp市场风险管理系统的整体架构 68 一、 数据转换模块RM（RiskMapper） 69 （一） 国内行情数据的联接 69 （二） 彭博公司的国际市场行情数据系统的联接 70 二、 情景生成引擎ASE（Risk comp Scenario Engine） 71 三、 计算计量引擎RW（RiskWatch） 71 四、 数据汇总和展示模块ARA（Risk comp Risk Application） 72 第二节 软硬件平台配置 72 一、 服务器系统 72 二、 操作终端系统 73 三、 数据需求 73 （一） 市场行情数据 73 （二） 业务数据 74