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2011年11月份部分中债估值偏差检验.doc
2011年11月份部分中债估值偏差检验
一、检验对象及样本区间
本次检验的对象包括银行间固定利率国债、银行间固定利率政策性金融债和央行票据。检验的时间范围是从2011.11.01到2011.11.30，共计22个工作日。
二、检验方法
通过盒形图检验中债估值偏差情况，估值偏差等于中债估值净价与双边报价中间价的差。盒形图代表的是上下分位数之间的估值偏差数据分布情况，估值偏差的最大值和最小值未在盒形图中展示。
三、检验结果
1.样本期内，银行间记账式国债估值偏差约50%控制在正负0.2元以内，约90%控制在正负0.4元以内，如图1所示。
图1 ：银行间记账式国债估值偏差盒形图序列（单位：元）
2.样本期内，银行间政策性金融债估值偏差约50%控制在正负0.2元以内，约90%样本控制在正负0.4元以内，如图2所示。
图2 ：银行间政策性金融债估值偏差盒形图序列 (单位：元)
3.样本期内，央行票据估值偏差约50%控制在正负0.05元以内，约90%控制在正负0.08元以内，如图3所示。
图3 ：央行票据估值偏差盒形图序列 (单位：元)
估值偏差盒形图的颜色由深到浅代表盒形图中间50%、60%、70%、80%、90%核心区域，分别代表当天50%、60%、70%、80%、90%的样本券估值偏差。
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