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带通货膨胀风险的最优再保险和投资策略.PDF
第 卷第 期 杭州师范大学学报(自然科学版)
17 4 Vol.17No.4
年 月 ( )
JournalofHanzhouNormalUniversit NaturalScienceEdition
2018 7 g y Jul.2018
: /
犱狅犻10.3969 .issn.1674232X.2018.04.013
j
带通货膨胀风险的最优再保险和投资策略
魏宽飞,王文胜
(杭州师范大学理学院,浙江 杭州 310036)
摘 要:用带漂移的布朗运动去逼近保险公司的盈余过程,假设有两家再保险公司承担保险公司的风险,
采用混合比例再保险策略 另一方面,将保险公司把资产盈余全部投资到风险资产和无风险资产,同时考虑通
.
货膨胀风险,将风险资产在通货膨胀风险下进行折算 运用动态规划原理,研究了保险公司的终端财富期望效用
.
最大化,得出最优混合比例再保险和投资策略显示解,并分析了最优再保险和最优投资策略的灵敏度.
关键词:混合比例再保险;通货膨胀;期望效用; 方程;方差保费准则
HamiltonJacobBellman
中图分类号: ; : ; 文献标志码:
O211.9O224 犕犛犆2010 60E1562P20 A
文章编号: ( )
1674232X201804041107
在保险实务中,保险公司主要的职责是承担各类风险,与此同时保险公司本身也存在着许多风险 为
.
了降低风险,保险公司会去选择再保险公司进行再保险 此外保险公司还会把财富投资到金融市场 从而
. .
使保险公司可以避免一些风险,以及获得更多的财富 最近几年,最优再保险和投资问题成为了人们比较
.
[ ]
关注的问题,许多学者通过随机控制理论研究了最优再保险和投资问题 15 .在保险精算中,随机控制理论
的研究方法已被广泛运用.
在保险精算中,基于不同风险模型,学者们相应地研究了不同的目标函数,比如最小破产概率、最优
[]
5
分红、期望效用最大化、最大均值方差等 其中期望效用函数是一个很重要的目标函数, 等 通过终
. Yang
端财富期望效用最大化研究了跳扩散
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