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上 海 金 融 学 院
《 计量经济学 》课程
非集中考试 考试形式:闭卷 考试用时: 100 分钟
考试时只能使用简单计算器(无存储功能)
试 题 纸
一、判断题(共4题,每题1分,共计4分)
1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。( )
2、工具变量技术是处理异方差问题的。( )
3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。( )
4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。( )
二、名词解释(共2题,每题3分,共计6分)
1、BLUE估计
2、方差膨胀因子
三、单项选择题(共13题,每题2分,共计26分)
1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( )。
A、横截面数据 B、时间序列数据 C、面板数据 D、时间数据
2、在回归模型中,检验时所用的统计量服从的分布为 ( )。
A、χ2(n-2) B、t(n-1) C、χ2(n-1) D、t(n-2)
3、为了分析随着解释变量变动一个单位,因变量的增长率变化的情况,模型应该设定为( )。
A、 B、
C、 D、
4、设k为回归模型中的参数个数(k包含截距项),n为样本容量,则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( )。
A、F= ?B、F=1-
C、F= D、F=?
5、用一组有30个观测值的样本估计模型,并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验,则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于(????)。
A、?F0.05(3,26)??????B、t0.025(3,30)????????C、?F0.05(3,30)?? D、?t0.025(2,26)
6、在DW检验中,当d统计量为0时,表明( )。
A、存在完全的正自相关???????? B、存在完全的负自相关
C、不存在自相关??????????????? D、不能判定
7、下列方法中不是用来检验异方差的是(???? )。
A、戈德-夸特检验?? B、邹检验
C、格里瑟检验? D、怀特检验
8、简单相关系数矩阵方法主要用于检验( )。
A、异方差性?? B、自相关性
C、随机解释变量??? D、多重共线性
9、对于一个无限分布滞后模型,如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减,则该模型可以转化为(???? )。
A、部分调整模型 B、自适应预期模型
C、 Koyck变换模型 D、有限多项式滞后模型
10、若⊿Y为平稳时间序列,则非平稳时间序列Y为( )。
A、1阶单整 B、2阶单整 ? C、3阶单整 ? D、以上答案均不正确
11、设为随机误差项,则一阶线性自相关是指( )。
A、 B、??
C、 ? D、?
12、设个人消费函数中,消费支出Y不仅同收入X有关,而且与消费者年龄构成有关,年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次,假设边际消费倾向不变,则考虑年龄因素的影响,该消费函数引入虚拟变量的个数应为(???? )。
A、1个????????B、2个 C、3个????????D、4个
13、在对多元线性回归模型进行检验时,发现各参数估计量的t检验值都很低,但模型的F检验值却很高,这说明模型存在( )。
A、方差非齐性 ?B、序列相关性 C、多重共线性 ?D、设定误差
四、多项选择题(共3题,每题3分,共计9分)
1、下列属于模型设定偏误的是( )。
A、模型遗漏重要的解释变量 B、模型设定没有考虑到参数变化
C、模型形式设定有误 D、把非线性模型设定为线性模型
E、模型预测值与实际值的误差
2、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有( )。
A、与均非负
B、有可能大于
C、判断多元回归模型拟合优度时,使用
D、模型中包含的解释变量个数越多,与就相差越大
E、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则
3、下列哪种原因会引起序列自相关 ( )。
A、经济变量具有惯性作用
B、经济行为的滞后性 C、设定偏误
D、解释变量之间的共线性 E、数据编造
五、计算
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