- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!
名词解析:
利率风险:产生于金融机构资产和负债期限不匹配时当利率发生变化而面临的风险.
流动性和价格风险:金融机构能够向家庭储蓄者提供流动性极高且风险很低的金融债权凭证
市场风险:由于市场价格(金融资产和商品价格)波动而导致的金融机构资产负债表表内表外头寸遭受损失。
流动性风险: 大规模的负债提取迫使金融机构在短时间内借入资金或无法在预期价格下变现资产而造成损失
表外风险:金融机构资产负债表之外的或有资产和或有负债业务所带来的风险。
国家风险: 外国政府的限制和干预措施有可能使向本国债权人或投资者的还款中断
信用风险: 金融机构无法完整地获得其持有的金融债权(贷款或债券)所承诺的现金流量。
表外风险: 金融机构资产负债表之外的或有资产和或有负债业务所带来的风险。
利率敏感性缺口: 是指在一定时期(如距付息日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的 资产和 负债之间的差额,如果资产大于负债,为正缺口,反之,如果资产小于负债,则为负缺口。
贷款承诺: 金融机构按固定的利率条件向某企业提供一定限额贷款的一种契约性承诺。金融机构可以收取一笔前期费用(或业务费)作为回报,也可以在承诺期结束时针对未动用的承诺贷款余额收取一笔后期费用(承诺费) 。
核心资本: 核心资本又叫 一级资本和产权资本,是指 权益资本和 公开储备,它是 银行资本的构成部分,至少要占 资本总额的50%,不得低于兑现 金融资产总额的4%。
附属资本:也称 二级资本(Tier 2 Capital).是衡量 银行资本充足状况的指标,由非 公开储备、 资产 重估储备、普通 准备金、(债权/ 股权) 混合资本工具和次级 长期债券构成。
利率敏感性资产:是指那些在一定 期限内到期的或需要根据最新市场利率重新确定利率的资产。
利率敏感性负债:是指在一定时限内到期的或需要重新确定利率的负债。主要包括:货币市场借款、短期储蓄账户、同业拆放等。
补偿性余额:是银行要求借款人在银行中保持按 贷款限额或实际借用额一定百分比(一般为10%至20%)计算的 最低存款余额。
单选:
再定价缺口,即分析在一定时期内,金融机构从其资产上所赚取的利息收入和对其负债所承担的利息支出之间的再定价缺口
日风险收益 日风险收益=头寸的美元市值*该头寸的价格敏感性*收益率潜在不利变动=头寸的美元市值*价格波动性
VAR VAR=DEAR*N^0.5
巴塞尔协议风险 考虑三大风险:信用风险,市场风险,操作风险
汇率风险 指 经济主体持有或运用外汇的 经济活动中,因 汇率变动而蒙受 损失的可能性。
外汇交易 外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。与其他金融市场不同, 外汇市场没有具体地点,也没有中央交易所,而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。
集中限额贷款
信用证表内,表外
有效期匹配——利率
外汇收入——汇率
简答:
再定价模型( Repric c ing Model) ) :融资缺口模型
建立在账面价值记账法之上的,通过对 FIs 账面价值的现金流作再定价缺口分析,即通过分析一定时期内,资产的利息收入和负债的利息支出之间的再定价缺口。
① (名词解 释 )再定价缺口:通过计算每一种期限类别中利率敏感性资产(RSA)和利率敏感性负债(RSL)之差得到的(GAP = 利率敏感性资产 - 利率敏感性负债) ,用于衡量金融机构净利息收入对市场利率的敏感程度。其考虑了某个固定的期限,但没有考虑期限不匹配和资产或负债的结构问题。
② 利率敏感性:将某一期限(期限范围)内的资产或负债按当时的市场利率或接近于市场利率重
新定价。
③ 再融资风险:负缺口(RSARSL) ,短期利率上升将使得金融机构的利息净收益下降;
再投资风险:正缺口(RSARSL) ,短期利率下降将使得金融机构的利息净收益下降;
再定价模型的缺点:1)忽视利率变化的市场价值效应;2)过度综合;3)忽视支付流量问题;4)忽视表外业务的现金流量问题。
利率的上升(下降)通常导致资产或负债市场价值的下降(上升)
当利率上升(下降)时,固定收入资产或负债的期限越长,它的市场价值下降(上升)的幅度越大
当利率上升时,长期债券的价值随着期限的增加而下降,但是下降的速度是递减的
① 影响贷款收益的因素
? 贷款利率;
? 与贷款相关的所有费用;
? 贷款的信用风险溢价;
? 贷款的抵押担保;
? 其他非价格条件(尤其是补偿余额和准备金要求) 。
② 贷款利率 = 贷款基础利率 ? ? BR + 信用风险溢价 ? ? m 。
信用风险:交易对象无力履约的风险,即债务人未能如期偿还其
您可能关注的文档
- 案例分析:飞利浦的蜕变:大象到群狮.docx
- 插画服务合同_20180806.doc
- 传感器技术及应用教案及习题精品.doc
- 代办委托书范本3篇.doc
- 道声屏障设计——毕业论文.doc
- 筏板基础后浇带专项施工方案内容完整.doc
- 妇产科护理学规范.doc
- 港口煤炭贸易合同.doc
- 莞深区域铝合金门窗、空调格栅施工标准做法.doc
- 基坑监测收费标准.doc
- 专卖店促销员销售与成交技巧培训课件(34P).pptx
- 红色商务风新员工入职销售技巧知识培训课件(34P).pptx
- 专卖店商场销售员销售与成交技巧培训课件(34P).pptx
- 小区物业保安法律知识培训课件(28P).pptx
- 专卖店销售员轻松成交技巧培训(34P).pptx
- 轻松成交客户新员工入职通用销售技巧知识培训(34P).pptx
- 2024年初级《银行业法律法规与综合能力》考前必刷必练题库500题(含真题、必会题).docx
- 2024年“新安法知多少”知识竞赛题库及答案(最新版).docx
- 2024年30秒毕业生面试工作自我介绍.docx
- 2024年《医务人员礼仪培训》心得体会.docx
文档评论(0)