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第二章计算题答案
1、 假定到期收益率曲线是水平的,都是 5% 。一个债券票面利率为 6%,每年支付一次利
息,期限 3 年。如果到期收益率曲线平行上升一个百分点,请计算债券价格的变化。
债券原价格
6 6 106
P =+ + 102.72
2 3
1.05 1.05 1.05
新价格
6 6 106
P =+ + 100
2 3
1.06 1.06 1.06
债券价格下降 2.72 元
2 、 假定某债券面值为 100 元,期限为 3 年,票面利率为年 6%,一年支付两次利息。请计
算债券本息累积到第 3 年年底的总价值(再投资收益率为半年 3% )。
[ 5 4 3 2 1 0 ]
3 (1+ 3%) + (1+ 3%) + (1+ 3%) + (1+ 3%) + (1+ 3%) + (1+ 3%) +100
119.4
3、假定某债券面值为 100 元,期限为 3 年,票面利率为年 6%,一年支付两次利息。投资
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