xxxx中信证券买方培训金融工程-量化投资.pptx

量化投资研究方法;目录;1.1 量化投资的思想就在你身边;1.2 定位：一张复杂的图表;目录;2.1 中信证券基金仓位监测方法介绍;2.2 基金仓位估计误差控制在正负1%;2.3 仓位峰谷值与仓位趋势判断;2.4 情绪影响投资决策，导致投资行为偏差;2.5 建立投资者情绪监控指标体系，拟合成情绪指数;2.6 采用主成份法拟合情绪指数，形成可持续更新;2.7 情绪指数的多种应用;目录;3.1 行业比较的自上而下VS自下而上;3.2 从多个角度入手分析A股市场行业轮动规律;3.3 行业选择：业绩驱动+估值回复+动量反转;3.4 主要基于业绩驱动和??值回复进行中期行业配置;3.5 积极利用动量反转把握短期行业轮动;目录;4.1 确定大小盘轮动指标体系，计算月度风格指针;4.2 通过风格指针的值判断风格轮动趋势;目录;5.1 投资收益可以分解为市场因子、情绪因子、规模因子等;5.2 通过量化因子监控体系洞悉A股演绎路径;5.3 最新体系——综合考虑因子收益率和模型稳定性;5.4 长期表现：估值/成长/风险因子贡献显著;5.5 不同因子表现存在周期性;5.6 量化个股精选模型之一：GARP选股策略研究;5.7 GARP选股策略研究：量化流程;5.8 寻找适合国内市场的一种模型设定：指标设定;5.9 寻找适合国内市场的一种模型设定：打分方法;5.10 我们的选股策略展现出持续的增强效果;5.11 价值动量模型的逻辑;5.12 量化个股精选模型之二：价值动量策略;目录;;6.2 事件驱动交易研究方法;6.3 案例分析：可分离债发行、高送配;6.4 事件驱动交易，时机创造价值;中信证券金融工程团队：不积跬步，无以至千里;中信证券金融工程团队：不积跬步，无以至千里;联系人：胡 浩 huhao@  致谢！;1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。5月-205月-20Thursday, May 7, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。18:51:3018:51:3018:515/7/2020 6:51:30 PM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。5月-2018:51:3018:51May-2007-May-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。18:51:3018:51:3018:51Thursday, May 7, 2020 5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。5月-205月-2018:51:3018:51:30May 7, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。07 五月 20206:51:30 下午18:51:305月-20 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。五月 206:51 下午5月-2018:51May 7, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020/5/7 18:51:3018:51:3007 May 2020 9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。6:51:30 下午6:51 下午18:51:305月-20 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。5/7/2020 6:51:30 PM18:51:3007-5月-20 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。5/7/2020 6:51 PM5/7/2020 6:51 PM5月-205月-20 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。07-May-2007 May 20205月-20 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Thursday, May 7, 202007-May-205月-20 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。5月-2018:51:3007 May 202018:51