金融机构风险管理组织结构设计基本原则.ppt

⑥廣求金融学院 金融风险管理  第一章金融风险基础理论 风险与不确定性 主要有以下三种 (1)风险是未来结果的不确定性(或称变化) (2)风险是损失的可能性——符合金融监管 当局对风险管理的思考模式 (3)风险是未来结果(如投资的收益率)对 期望的偏离,即波动性 广东金融学院  二、与风险相关的几个基本概念 1、风险因素一一指引起风险事故发生变化的因素, 即引起风险事故发生的潜在条件。风险因素包括 实质、道德和心理等三类 2、风险事故一一又称风险事件,指在风险管理中直 接或的间接造成损失的事件 3、损失一一指非计划、非预期、非故意的经济价值 的减少。损失是风险事故的结果,包括直接损失 和间接损失;直接损失即实质性损失,间接损失 包括额外费用损失、收入损失和责仼损失。 A量风险的数是指可能损失的风险,般通过 风险的测量角度 包括风险的数量、风险的质 评级机构来进行判断;风险的质量是指损失的可 能性,通过量化客户违约的可能性和确定弥补违约 的资产来加以确定 广东金融学院  三、风险的特征 1、客观性。不以人的意志为转移。 2、普通性。广泛存在于自然界和人类社会。 3、复杂性。人类还没有完全认识和控制。 4、偶然性。风险发生的时间、程度、结果不 定 5、必然性。分析历史数据能够发现规律, 6、可变性。环境和技术的变化可能产生新风 险 广东金融学院  四、金融风险的定义 狭义: 金融风险是指金融变量的各种可能值 偏离其期望值的可能性和幅度 广义 经济主体在金融活动中遭受损失的不 确定性。 广东金融学院