第7讲 金融中介体系与商业银行5教学案例.ppt

（3）资产负债综合管理理论 是20世纪80年代开始盛行的一种审慎经营的管理方式。 该理论注重资金的来源和资金运用的结构及其匹配，通过资产业务和负债业务的管理并重来实现银行经营“三性” 的统一。 资产负债综合管理模式有助于商业银行的审慎经营。 我国从1994年开始，在商业银行全面推行资产负债比例管理。通过规定一系列的监控、监测比例指标体系来实现对银行资产和负债业务的同时管理，以保证银行在传统业务方面能够实现“三性”统一，规避传统业务风险。 随着传统业务竞争的加剧，盈利空间缩小，表外业务快发展，业务风险（信用风险、流动性风险、市场或价格风险、政策法律风险、主权风险、技术风险、道德风险、操作风险）增多，资产负债管理的局限性也显露出来。 20世纪70年代以来，全方位的风险管理得越来越受关注。 风险管理主要包括：风险识别（管理的基础）、风险度量（管理的依据）、风险控制（管理的最终目的）。 风险管理的方法主要有：风险价值法、信贷矩阵系统、全面风险管理法、资产组合调整法。 风险管理方法也在不断创新。 随着银行服务于客户的意识增强，市场营销学的理论也逐渐引入银行业之中，出现了“全面质量管理”等新的商业银行经营管理理论。 这种理论不单纯注重资产或负债的规模数量，而是关注资产、负债的质量（即期限、成本、收益、风险等因素）；也关注银行能否提供优质的中间业务服务。 五、存款保险制度 是指凡吸收存款的金融机构需按照吸收存款数额和规定的保险费率向存款保险机构投保，一旦存款机构破产，保险公司承担支付法定保险金的责任。 银行业具有内在的脆弱性，银行倒闭会给存款人造成损失，进而引发金融、经济和社会危机。为了维护存款人对银行的信心，有必要建立一种保护存款人利益、稳定金融体系的保险制度。 1.存款保险制度的组织形式 官方建立的保险机构：美国、英国、加拿大 1933年，美国组建了联邦存款保险公司FDIC。 官方与银行界共同组建的存款保险机构：日本、比利时等。 官方支持下银行同业组建的保险机构：德国、法国、荷兰等 2.存款保险制度的内容 各国存款保险制度在存款保护范围的限制、存款保险限额、存款保险体系的保费征集方面有不同的具体规则： 有些国家不保护同业存款、大额可转让存单、外币存款、外资银行存款。 各国规定存款保护金额的最高点，超出限额部分不予保护。 保费要么按照一定的比例事先征集，要么按照投保银行的总资产的比例或者银行存款准备金的比例，或者是被保护存款的比例事先收取；要么在银行破产的时候临时征集资金偿付存款人(法国、瑞士、荷兰等） 3. 存款保险制度的优缺点 优点： 维护存款人利益，稳定金融体系。 与金融监管当局的审慎监管、以及央行的最后贷款人功能，共同构成金融安全网的三大基本要素。 缺点： 对不同银行的处理方式有欠公平，倾向于救助大银行。 容易引发投保银行的道德风险行为。 弱化了存款人挤兑对银行经营的市场约束作用。 4.目前我国实际上实行的是隐性存款保险制度 ★在国有金融业比重高、银行数量少、银行业垄断程度高的情况下，建立的必要性不大。 ★隐性存款保险制度的保护对象有限，显失公平。而公开的存款保险制度下，保护对象是参加存款保险的银行的存款人。 ★隐性存款保险制度下，政府并没有公开承认实施该制度，存款保险并没有制度化、具体化。而在公开的存款保险制度下，保护对象、范围、限额、机构、保费征集、存款保险机构的权利义务等制度化、规范化。 ◎国内正在讨论建立公开的存款保险制度的问题。 六、国际金融机构体系 国际金融机构体系的作用: ?维持汇率稳定：例如IMF要监督会员国的汇率政策。 ?进行行业协调和国际间行动的协调：例如国际清算银行旨在促进各国央行的合作，为国际金融往来提供额外的便利，接受委托办理国际清算业务，制定作为银行业国际监管准则的《巴塞尔协议》。 ?调节国际收支不平衡：如在IMF的提款权和贷款。 ?提供短期资金，积极防范并解救国际金融危机。 ?提供长期资金，促进会员国的经济发展：例如世界银行、国际开发协会、国际金融公司、亚洲开发银行对欠发达国家和地区的长期优惠贷款。 ?积极组织商讨、调研国际经济金融领域中的重大事件；提供多种服务：例如IMF和国际清算银行经常邀请或组织各国央行行长和其他官员商讨国际货币金融合作问题。 国际金融机构体系作用有其局限性： 许多国际金融机构以会员国认缴股份的方式筹集资金组成，各成员国的投票权与其认缴的股份额有关。 这些国际金融机构的领导权大都被西方发达国家所控制，可能更多地体现这些国家的利益和主张。 ●国际货币基金组织 （一）成立及宗旨 International Monetary Fund（IMF）是联合国系统专门为促进国际货币与金融合作而建立的、由主权国家自愿参加的多边合作