企业年金投资计划分析报告new1.docx

PAGE 3 中兴沈阳年金计划投资分析报告 (2019年03月01日-2019年03月31日) 目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 1 产品信息 4 1.1 基本信息 4 1.2 组合基本信息 4 1.3 规模总览 5 2 投资绩效分析 5 2.1 计划收益完成情况 5 2.2 收益分析 6 3 投资绩效归因 6 3.1 大类资产绩效归因 6 3.2 二级资产业绩归因 7 4 计划资产配置情况 9 4.1 大类资产配置走势 9 4.2 大类资产配置情况 9 4.3 资产配置信息 9 4.4 权益类资产分析 10 4.5 固定收益类资产分析 10 4.6 流动性资产分析 11 4.7 期末资产配置持仓情况 11 4.8 股票统计分析 13 4.9 前十大重仓股票 13 4.10 债券统计分析 14 4.11 前十大重仓债券 14 4.12 基金统计分析 15 4.13 前十大重仓基金 15 4.14 成本类资产收益情况 16 4.15 养老金产品收益情况 17 4.16 本月非标资产申请情况 17 5 组合资产配置对比分析 18 5.1 组合权益类资产配置 18 5.2 权益类资产配置 18 5.3 固定收益类资产配置 19 5.4 流动性资产配置 20 5.5 前十大股票对比分析 21 6 投资风险分析 22 6.1 整体量化指标分析 22 6.2 组合量化指标分析 22 截至2019年03月31日，中兴沈阳年金计划（以下简称本年金计划）期末基金净值为9.73亿元，本年收益率1.27%，累计收益率6.67%。本年金计划共设立3个组合，其中权益型组合2个，固定收益型组合1个。具体分析情况如下： 产品信息 基本信息 计划基本信息 计划名称 中兴沈阳计划 计划简称 中兴沈阳 企业全称 中兴沈阳 企业简称 中兴沈阳 开始投资日期 2017-07-10 投资类型 市值型 账户管理人 中信信托 托管人 中信银行 组合基本信息 组合名称 投资风格 成立日期 最新净值日期 最新规模(亿) 最新单位净值 投管人 业绩基准 中兴沈阳_中金 权益型 2017-07-10 2019-03-31 4.93 1.4735 中金 三年定存 中兴沈阳_国寿养老 权益型 2017-07-10 2019-03-31 3.52 1.4574 国寿养老 三年定存 中兴沈阳_中信 固收型 2017-07-10 2019-03-31 1.23 1.4112 中信 三年定存 规模总览 投资绩效分析 计划收益完成情况 组合简称 本月收益率（%） 本年收益率（%） 三年定存本年收益率（%） 单日最大 收益（%） 单日最大 亏损（%） 最高单月收益（%） 最低单月收益（%） 中兴沈阳_中金 0.49 1.59 0.68 0.22 -0.25 0.69 0.14 中兴沈阳_国寿养老 0.32 1.05 0.68 0.11 -0.10 0.75 -0.07 中兴沈阳_中信 0.61 1.22 0.68 0.12 -0.05 0.82 0.00 中兴沈阳 0.42 1.27 0.68 0.11- -0.06 0.78 0.08 收益分析 对象简称 3月 6月 本年以来 一年 两年 三年 五年 成立以来 成立以来年化 中兴沈阳_中金组合 1.59 2.85 1.59 6.24 7.82 7.82 7.82 7.82 6.27 中兴沈阳_国寿养老组合 1.05 2.43 1.05 4.99 6.20 6.45 6.45 6.45 2.87 中兴沈阳_中信组合 1.23 3.13 1.22 6.34 7.55 7.55 7.55 7.55 6.06 投资绩效归因 大类资产绩效归因 名称 回报 回报贡献 盈亏 期末仓位 平均仓位 权益类资产 1.85% 0.33% 637426.6 2.68% 3.35% 固定收益类资产 0.35% 0.63% 923254.9 71.47% 88.97% 流动性资产 0.17% 0.01% 39037.55 26.95% 12.32% 费用及其他 0.00% 0.00% 0 -0.09% -4.52% 其他类资产 0.00% 0.00% 0 -5.28% -4.91% 二级资产业绩归因 资产类别 名称 回报 回报贡献 盈亏 期末仓位 平均仓位 流动性资产 活期存款 0.00% 0.00% 0 1.57% 2.94% 买入返售金融资产 0.00% 0.00%