风险相关性下的信用风险、市场风险和操作风险集成度量.doc

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2020-08-13 发布于四川
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风险相关性下的信用风险、市场风险和操作风险集成度量.doc

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风险相关性下的信用风险、市场风险和操作风险集成度量 ????1　引言????新巴塞尔协议给出了银行的三类风险——信用风险、市场风险和操作风险，并明确监管资本的计算基于这三类风险[1]。但为了支持高层管理者的资本金管理和资本金分配决策，仅仅对不同类的风险分别进行评估和控制是不够的，商业银行必须度量整体风险，也就是需要解决风险集成问题。由于风险相关性的存在，使得商业银行的整体风险度量成为一件困难的事情[2]。虽然目前度量商业银行单个风险的技术比较成熟和准确，但是对于如何准确度量整体风险至今仍没有有效的方法。????对于风险集成，最简单的方法是把各种风险值进行相加。然而，这种方法往往会过高的估