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蒙特卡罗模拟方法
大纲
第一节蒙特卡罗法概述
第二节模拟次数的确定
第三节伪随机数的产生
第四节随机变量的抽样
第五节项目风险案例分析
第一节蒙特卡罗法概述
蒙特卡罗方法也称为随机模拟
统计表试验方法,是一种依据统计
理论,利用计算机来研究风险发生
概率或风险损失的数值计算方法
在日前的工程项目风险分析中,是
种应用广泛、相对较精确的方法
蒙特卡罗方法源于第二次世界大战期间,为解
决原子弹硏制工作中,裂变物质的中子随机扩散
问题,美国数学家冯诺伊曼( Von Neumann)
和乌拉姆(Ulam)等提出蒙特卡罗模拟方法。由
时工作是保密的,就给这种方法起
号叫蒙特卡罗,即摩纳哥的一个赌城的名字。用
赌城的名字作为随机模拟的名称,既反映了该方
法的部分内涵,又易记忆,因而很快就得到人们
的普遍接受
该方法的应用十分广泛,如:项目融资、投标
报价、投资和房地产等领域都涉及到该方法的应
用
蒙特卡罗方法的基本思想是:将目标变
量用一数学模型表示,该数学模型可被称
为模拟模型,模型中尽可能地包含影响该
目标变量地主要风险变量。每个风险变量
的风险结果及其相应的概率值均可用一具
体的概率分布来描述,然后利用抽样技术
来产生随机数,再根据这一随机数在各风
险变量的概率分布中随机取
险变量的取值确定后,目标变量就可根据
所建立的模拟模型计算得出。这样重复N次
便可得到N组目标变量值,通过产生随机数
得出目标变量具体值的过程便是蒙特卡罗
模拟过程
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