期货交易的基差原理及应用.pptx

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期货交易的基差原理及应用;开篇思考;;套期保值与基差理论的发展1;;期货价格 VS 现货价格;套期保值与基差理论的发展2;期货价格、现货价格和基差风险;套期保值与基差理论的发展3;套期保值收益比较;基于基差的套期保值理解;锁定利润与基差投机;锁定利润与基差投机;商品套期保值过程;期货交易中的基差应用;基差与套保时机;;现货中的期货意识: ——用期货市场发现价格 以期货理念指导现货;;全球大豆市场概述. 中国进口大豆示意;期货点价机制在大豆国际贸易中的历程;供应商:从农场到装港;供应商:套期保值环节;供应商:贸易环节;点价环节;国外大豆供应商的卖期保值 ;中国油厂的买期保值;Basis Risk 与 套保;ABCD采购环节的保值操作;基差不利时的风险对冲;;解析套期保值:头寸相反,盈亏互补;套期保值方向-担心原则;卖出套期保值;基差与买期保值;基差与卖期保值;解析套期保值;基差变动与套期保值的评价 ——初始基差状态至关重要:基差思路;(1)、B=C-F = B2=C2-F2 基差=现货价-期货价;国外供应商的套期保值—风险如何化解;;概括:基差交易的好处 ;;国际贸易中升贴水基本概念;升贴水转月Roll over;;交运成本是内陆基差的主要构成;Santos;升贴水、运费走势;FOB 升贴水报价;贴水点价操作; 套保头寸的转月时机;Spread 期货转月;贴水EFP转期货头寸操作:;2020/12/16;国内国际期货市场结构比较;57;;期货交易之道——重势不重价;交易mode+保险stop=mm;大势观定保值:顶/底概念——核心;;用套利思维发现保值机会;豆粕豆油利润贡献—价值基准;国内豆类期货比价关系—相关偏离度;期货价格直观—大豆盘面压榨利润;油厂现货大豆压榨利润;date ;谢谢!;全球大豆市场概述. 中国进口大豆示意;Basis Risk 与 套保;套期保值方向-担心原则;国外供应商的套期保值—风险如何化解;贴水点价操作;2020/12/16;76;豆粕豆油利润贡献—价值基准

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