风险管理与分析课件.ppt

风险管理与分析;第四章 风险衡量;4.1 风险衡量概述; 风险衡量的流程; 风险衡量的流程; 风险衡量的内容; 风险衡量技术; 定量风险评估技术; 定量风险评估技术;4.1.1 风险衡量的基础;一、风险衡量的理论基础;1．大数法则;2．概率推断的原理;3．类推原理;4．惯性原理;二、风险衡量的意义;4.1.2 风险衡量的准备工作—资料的收集和整理 ;二、数据整理;4.2 风险衡量的数理基础;4.2.1损失概率和损失幅度;二、损失幅度 ;（3）年度最大可能损失和年度最大预期损失。两者均来源于单一风险，或者来源于多???风险，可包括各种风险事故所致众多风险单位的所有类型损失。年度最大预期损失是面临风险的单个单位或单位群体在一年内可能遭受的最大总损失。 ;2、阿兰·弗雷德兰德（Alan Friedlander）衡量法;（2）可能最大损失(Probable Maximum Loss)。是指建筑物自身和外部环境虽然都有良好的消防系统和消防设施，但当火灾发生时，自身或外部的防护设备有部分因供水不足，或其他原因所致，而无法发挥其预期功能。这种情况下所造成的最大损失，称为可能最大损失。 （3）最大可预期损失(Maximum Foreseeable Loss)。是指当火灾发生时，建筑物本身的消防设施无法发挥其预期功能，致使火势蔓延，直少至防火墙才隔绝了火势；或将所有可燃物燃尽；或者直至公共消防队至现场进行灭火，把火熄灭为止，其所造成的最大损失，称为最大可预期损失。;4）最大可能潜在损失(Maximum Possible Loss)。是指建筑物自身和外部的公共消防设施和防护系统，在火灾发生时均无法正常运作，从而失去了其预防功能的情况下的最大损失。 一般说来，这四种损失在概率上依次递减，但在金额上却逐渐递增。;4.2.2 平均指标和变异指标;二、变异指标;4.2.3 概率和风险衡量中常用的几种概率分布;1、二项分布;另外：;2、泊松分布 ;泊松分布的数学期望与方差均为λ，即;3、正态分布;由正态分布概率密度可以得出分布函数为：;4.3 风险衡量中损失概率与损失程度估计 ;4.3.1 损失概率的估计;一、运用二项分布进行估测;表4-9 ;可见：（1）一年内不发生火灾的概率为0.5905； （2）一年内发生两次以上火灾的概率为： 0.0729 + 0.0081 + 0.0004 = 0.0814 （3）一年内发生火灾次数的平均值以及标准差分别为： ;二、运用泊松分布估测损失次数 ;表4-10;例-2;解:;4.3.2 损失程度的估计 ;对于类似正态分布的密度函数图形的损失频率分布可用正态分布拟合，并估测损失额落在某区间上的概率，以及损失额超过某一数值时的概率。 李：某地因为自然灾害，每次所遭受损失的金额如表4-11所示。;1．根据数据作频数直方图，发现与正态分布的密 度函数图形存在很强的相似性。 2．根据数据进行整理，计算期望之和标准差。 = 38.125 = 11.575 3．将随机变量X转变为标准正态分布随机变量Z。 Z = (X-μ) / σ= (X-38.125)/11.575 4．用标准正态分布进行计算。;4．用标准正态分布进行计算。 ;二、一定时期内总损失金额 ;1．一个风险单位遭受多种风险事故所导致的损失 ;表4-14;发生全损270万元的概率 = 0.05 + 0.04 + 0.07 = 0.16 发生分损100万元的概率 = 0.03 + 0.06 + 0.21 = 0.30 发生分损50万元的概率 = 0.02 + 0.10 + 0.42 = 0.54 损失的期望值 = 270×0.16 + 100×0.30 + 50×0.54 = 100.2;2．单一风险事故导致多个风险单位损失的总和;表4-15;（1）损失金额大于、等于20000元的概率 0.06 + 0.02 + 0.007 + 0.003 = 0.09 （2）6个车间平均的损失金额;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。*** 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。**** 11、越是没有本领的就越加自命不凡。***** 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。**** 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。***** 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。**** 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。***** 16、业余生活要有意义，不要越轨。*** 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。****