中级银行从业-风险管理系统教材要点2017.doc

中级银行从业-风险管理系统教材要点2017 中级银行从业-风险管理系统教材要点2017 PAGE / NUMPAGES 中级银行从业-风险管理系统教材要点2017 适用标准文档 第一章 风险管理基础 2007 年美国次贷危机带来的教训：一是与实体经济脱节的金融创新暗藏着巨大的风险；二是财产价钱 泡沫破裂使银行财产欠债表短时间内严重受损；三是信息表露制度的不完美助推了危机的形成和扩大；四是全世界经济金融一体化进度的加速为金融危机向全世界扩散创建了条件。 各国金融看管存在的问题：一是金融看管标准过于宽松；二是金融看管束度建设未及时跟进金融创新的步伐；三是看管标准不一致致使看管套利。 1.1 风险管理的基本观点 风险、利润与损失 金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失、灾害性损失。 预期损失指商业银行业务发展中鉴于历史数据剖析能够预示到的损失，往常为必定历史期间内损失的均匀值（有时也采纳中间值） ； 非预期损失指利用统计剖析方法（在必定置信区间和拥有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预示的较大损失； 灾害性损失指高出非预期损失以外的可能威迫到商业银行安全性和流动性的重要损失。 对付和汲取预期损失—提取损失准备金和冲减利润； 非预期损失—资本金； 灾害性损失—购买商业保险、限制业务。 商业银行风险管理的主要策略 风险分别（非系统风险） 、风险对冲（管理市场风险—自我对冲与市场对冲） 、风险转移（保险转移、非保险转移）、风险躲避（悲观） 、风险赔偿（价钱赔偿） 商业银行风险的主要类型 八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、名誉风险、法律风险、战略风险。信用风险察看数据少不易获取，拥有显然的非系统性风险特点； 市场风险数据充分易于计量，适于采纳量化技术加以控制，拥有显然的系统性风险特点；操作风险拥有广泛性和非营利性，不可以给商业银行带来盈余； 流动性风险最具破坏力，其管理水平表现了商业银行的整体经营管理水平；名誉风险是多维风险； 法律风险是一种特别种类的操作风险；与法律风险 亲密有关 的还有违规风险和看管风险巴 III 增添了对交易账户和两重违约的办理。 对比巴塞尔协议 II ， III 对资本看管的重要改良主要表此刻以下四个方面： 从头界定看管资本的构成，恢复一般股在看管资本中的中心地位，严格各种资本工具的合格标准； 从严确定资本扣住项目，增强看管资本工具的损失汲取能力； 改良风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求； 成立逆周期资本看管体制，提高银行系统对付信贷周期变换的能力，弱化银行系统与实体经济之间的正反应循环； 4. 明显提高资本充分率看管标准，一般股资本充分率应达到 7%，总资本充分率不得低于 10.5%，全世界 系统重要性银行需计提 1-3.5% 的附带资本要求。 八大类风险以外，巴又提出了交易敌手信用风险、集中度风险、银行账户利率风险等 1.2 商业银行风险管理的发展 风险管理与商业银行经营 风险管理与商业银行经营的关系主要表此刻以下几个方面：一是肩负和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力；二是风险管理改变了商业银行的经营模式；三是风险管理能够为商业银 行风险订价供应依照， 并有效管理金融财产和业务组合； 四是健全的风险管理系统能为商业银行创建价值；五是风险管理水平表现了商业银行的中心竞争力。 商业银行风险管理的发展阶段（四个） 财产风险管理模式阶段（ 60 年月从前）—欠债风险管理模式阶段（ 60 年月）—财产欠债风险管理模 式阶段（ 70 年月）—全面风险管理模式阶段（ 80 年月此后）。 文案大全 适用标准文档 哈瑞·马柯维茨与 20 世纪 50 年月提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理理论的重要基石； 威廉·夏普在 1964 年提出的资本财产订价模型（ CAPM），揭露了在必定条件下财产的风险溢价、系统性风险的非系统性风险的定量关系，为现代风险管理供应了重要的理论基础； 1973 年，费雪·布莱克、麦隆·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权订价模型，为金融衍生产品订价及宽泛应用摊平了道路，开拓了风险管理的崭新领域。 1.3 商业银行风险管理与资本管理 资本的定义和作用 从保护存款人利益和增强银行系统安全性的角度出发，资本的中心功能是汲取损失。 资本的作用：资本为商业银行供应融资；汲取和消化损失；限制业务过分扩充和肩负风险，增强银行系统的稳固性；保持市场信心；为风险管理供应最根本的驱动力。 商业银行资本主要有账面资本（静态反应资本金） 、经济资本（又称风险资本）和看管资本。 1.3.2 看管资本的构成 ：一级资本（中心一级资本、其余一级资本）和二级资本 最低资本充分率要求： 四个层次看管资本要求： 最低资本要求：中心一级资