金融计量学》习题答案.docx

《 金 融 计 量 学 》 习 题 二 一、填空题： 1 、在多元线性回归模型中， 解释变量间呈现线性关系的现象称为 __多重共线性 __问题， 给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。 2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在 __异方差 ________ 3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在 ____序列 自相关性 ______。 4.在联立方程模型中， __内生变量____既可作为被解释变量， 又可以在不同的方程中作 为解释变量。 5.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于 _ 内生变量个数 __，每个____内 生___变量都分别由一个方程来描述。 6.如果某一个随机方程具有 __一_____组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随 机方程具有 ____多___组参数估计量，称其为过渡识别。 7.联立方程计量经济学模型的估计方法有 __单方程____估计方法与 _系统__估计方法两 大类。 8.单方程估计方法按其原理又分为两类 __以最小二乘法为原理的经典方法 _和___不以 最小二乘法为原理，或不直接从最小二乘法原理出发 _______ 二、选择题 1.在线性回归模型中， 若解释变量 X1 和 X 2 的观测值成比例， 既有 X 1i kX 2i ，其中 k为 非零常数，则表明模型中存在（ B）。 A.方差非齐性 B.多重共线性 2 2 ，则用权最 C.序列相关 D.设定误差 2.在多元线性回归模型中， 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1， 则表 明模型中存在（ A）。 A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（ A）。 A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ B）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差， 则模型参数的普通最小二乘估计量 （B）。 A.无偏且有效 B.无偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效 6 ．对于模型 Yi 0 1 Xi i ，如果在异方差检验中发现 Var ( i ) X i 小二乘法估计模型参数时，权数应为（ D）。 A. C. X i B. 1 X i D. Xi 1 X i 7.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采 用（ C）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 ? ?近似等于 8.用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是 (D) 。 A.0 ≤DW ≤1