投资学之风险与收益培训课件.pptx

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2021-10-26 发布于重庆
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第三章;3.1 利率水平的决定因素;3.1.1 实际利率和名义利;3.1.2 实际利率均衡;图 3.1 实际利率均衡的决定;3.1.3 名义利率均衡;3.1.4 税收与实际利率;3.2 比较不同持有期的收益;课堂联系;例 3.2 年化收益率;3.2 比较不同持有期的收益;3.2 比较不同持有期的收益率;表 3.1 有效年利率与年化百;3.2 比较不同持有期的收益率;3.4 风险和风险溢价;3.4.1 持有期收益率： ;3.4.2 期望收益和标准差;例: 持有期收益率的情景分析;3.4.2 期望收益和标准差;本例中方差和标准差的计算;课堂练习;3.5 历史收益率的时间序列分;3.5 历史收益率的时间序列分;3.5 历史收益率的时间序列分;3.5 历史收益率的时间序列分;5.5 历史收益率的时间序列分;3.6 正态分布;标准正态分布;图5.4 正态分布：均值为10;5.7 偏离正态分布和风险度量;5.7 偏离正态分布和风险度量;图5.5A 正态和偏度分布;图5.5B 正态和肥尾分布;5.7.1 在险价值 (V;标准正态分布分位点;在险价值计算;5.7.2 预期尾部损失 (E;作业 P71 5;5.7.3 下偏标准差 (LP;5.8 风险组合的历史收益;风险组合的历史收益;图 5.7 1900~2000;图5.8 1900~2000年;图 5.9 25年后投资回报;连续复利终值;图 5.10 按年复利累计，2;图 5.11 按年复利累计，2;图5.12 部分大盘股组合的财