王晓军-寿险精算学-ch1.pptxVIP

第一章 绪 论 本章结构精算师及其工作领域2.寿险产品和养老金计划3.精算学发展概要1.本书结构4. 精算学概述精算学定义精算学是以概率论与数理统计为基础的, 与经济学、 金融学及保险理论相结合的应用与交叉性的学科。 精算学是为适应寿险业发展的需要而产生和发展起来的, 概率论、利息理论和生命表技术的发展为精算学奠定了理论基础。 精算学的发展历史1613 年, 理查德· 威特 (Richard Witt) 研究了复利理论 , 为保险和养老金研究奠定了基础。 1657 年,荷兰数学家克里斯蒂安· 惠更斯 (Christiaan Huygens) 发表了关于概率计算的文章, 奠定了精算学的概率基础。 1662 年, 约翰· 格朗特 (John Graunt) 使用17 世纪早期伦敦的死亡数据, 研究了一组人的死亡和生存概率, 奠定了生命表的基础。 1691 年和1693年, 约翰· 威特 (Johande Witt) 和埃德蒙· 哈雷 (Edmond Halley) 分别在新西兰和英国发表了用生命表分析年金问题的文章, 开创了精算学在实际中的运用。 精算学的应用精算学从最初应用于人寿和年金保险中对人口死亡率的估计, 逐步扩展到在非寿险、养老金、 社会保障中的运用。 在保险领域, 精算学主要研究人寿、 健康、 财产、 意外伤害、 退休等事故的出险规律、 损失的分布规律、 保费的厘定、 保险产品的设计、 准备金的提取、 盈余的分配、 基金的投资、 资产负债管理、 偿付能力管理等, 以确保保险公司经营的稳健发展。 在社会保障事业中, 精算学研究退休、 医疗、 失业、 工伤、 生育等保障的成本与债务分配方案以及基金投资方案等, 为社会保障事业的经济安全性和财务稳定性提供定量分析依据。 精算学与风险的关系精算学是对风险的评价和制订经济安全方案的方法体系风险就是不确定性, 包括事件是否发生, 何时、 何地产生何种结果的不确定性。 风险发生可能带来收益, 也可能带来损失。 由于人们通常更关心风险造成的损失, 因此风险常被定义为未来发生损失的不确定性。 在社会经济各个领域和日常生活中, 风险无处不有、 无时不在, 比如, 财产损失、 失业、 患病、 伤亡等。保险经营的对象正是风险, 通过保险使风险造成的损失转移到保险人, 由面临相同或类似风险的众多投保者共同分担损失, 从而减少和避免风险造成的损失。 精算学是保险经营的科学基础保险经营的成本与一般产品生产成本发生的时间不同。保险通过投保人购买保险公司发行的保单这种特殊产品实现风险转移。 保单价格由它承担风险的强度和风险损失大小决定。而投保人的真实风险和损失大小只有在风险和损失实际发生后才能确定, 它发生在保单销售之后。为应付未来成本收取的保险费, 与未来实际发生的现实成本存在时间差, 这就需要运用精算学方法预先估计保险成本并对保险成本依缴费时间长短进行分摊, 确定保险费率。 精算工作的具体操作步骤首先, 根据过去的保险统计资料, 运用统计学方法研究保险事故的出险规律如人寿保险中的死亡率, 医疗保险中各种疾病的发病率和分病因死亡率, 财产和灾害保险中保险事故的发生率、 索赔次数的分布规律等 其次,研究保险事故发生造成损失的分布规律如保险每次损失数额的分布规律 最后, 在此基础上进行保费厘定、责任准备金评估、再保险分配、资产负债与利润分析等后续工作 对精算学的概况性总结精算学是对未来不确定事件可能产生的财务结果进行预先评估的方法体系, 包括对未来不确定事件发生规律的认识、 对风险带来损失的评价、 对损失分摊方案的分析等。保险精算学具体研究保险领域的风险分析、 产品设计和定价、 负债评估、 资产与负债管理、 偿付能力评价、 盈利能力分析等问题。 精算评估需要借助精算模型, 也就是包含各种精算假设的数学模型, 这些假设是对未来风险发生规律的预测, 精算人员一般依据过去的经验及对假设因素发生、 发展规律的研究设定精算假设。 本章结构精算师及其工作领域2.寿险产品和养老金计划3.精算学发展概要1.本书结构4. 精算师的产生精算师的定义精算师被称为金融、 保险、 投资和风险管理的工程师, 他们通过对风险和损失的预先评价, 对风险事件做出预先的财务安排, 保证风险经营的财务稳健性。精算师的由来1775 年, 英国公平人寿保险公司将运用数学工具为产品定价的专门人员称为精算师。 此后, 精算师开始出现在英国的寿险和养老金业务中。 1848 年, 世界上第一个精算师协会———英格兰精算师协会在伦敦成立。 伴随欧洲和北美保险业的发展, 精算师职业得到迅速成长和发展。 1895 年, 由比利时、 法国、 德国、 英国、 美国五国发起的首届国际精算师大会在布鲁塞尔召开, 同时成立了国际精算师协会。 之后, 国际精算师协会每