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关于农产品期货套期保值的实证分析——以大豆为例
摘要
农产品期货作为我国期货市场中的一部分,在期货市场中占有重要地位,不仅为市场交易者规避了价格波动的风险,同时也为推动农产品全球化进程做出了重要贡献。本文将以黄大豆一号为例,通过对其进行套期保值策略的研究,以套期保值比率为例来确定合理有效的套期保值策略。
首先,本文选用了卓创资讯网(/)公布的黄大豆一号的现货价格和期货价格作为样本数据,以此来探究套期保值策略的有效性。其次,在对样本数据进行整理后,应用Eviews软件对其做了统计检验,检验结果表明黄大豆一号的现期货价格为非平稳序列,且存在协整关系和ARCH效应。
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