2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库及完整答案.docxVIP

D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定

【答案】C

29、商业银行风险管理的发展阶段是（）。

A.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

【答案】A

30、金融稳定（？）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会？

【答案】C

31、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（ ）

和可利用资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.连续营业方案

D.资本实力

【答案】A

32、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率

【答案】B

33、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（ ）。

A.水平收益率曲线

B.波动收益率曲线

C.正向收益率曲线

D.反向收益率曲线

【答案】D

34、对银行业稳定经营最大的威胁是（ ）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化

【答案】C

35、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益

B.良好的道德规范和股东利益

C.良好的道德规范和公众利益

D.维护股东利益？

【答案】C

多选题（共20题）

1、银行账户利率风险管理方法包括（ ）。

A.完善银行账户利率风险治理结构

B.加强资产负债匹配管理

C.完善商业银行的人员配置

D.实施业务多元化的发展战略

E.完善商业银行的定价机制

【答案】ABD

2、2021年2月8日发布的《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》首次明确了声誉风险的四项基本原则，下列表述恰当的有（）

A.前瞻性原则重点强调预防为±的声誉风险管理理念，要求加强研究、防控源头，定期对声誉管理风险及潜在风险进行审视，提升声誉风险管理预见性

B.四项原则从工作实际出发，统领行业声誉风险管理各项工作任务，体现了务实为本、解决问题、面向未来的监管理念

C.有效性原则明确了以公司治理为着力点，将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，包括业务条线，所有分支机构及子公司

D.匹配性原则要求机构进行多层次、差异化的声誉风险管理，与自身规模、经营状况、风险状况及系统重要性相匹配，并结合外部环境和内部管理变化适时调整

E.全覆盖原则指出声誉风险管理以防控风险，有效处置、恢复形象为声誉管理最终目标，建立科学合理的风险防范及应对处置机制

【答案】ABD

3、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括

（ ）O

A.银行账户利率风险

B.市场风险

C.信用风险

D.集中度风险

E.操作风险

【答案】ABCD

4、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性要求）是由一定数量规模的（ ）决定的。

A.流动性资产

B.发放的贷款

C.净利润

D.客户规模

E.核心存款

【答案】AB

5、商业银行风险监测的具体内容包括（ ）。

A.开发风险计量模型

B.监测各种风险水平的变化和发展趋势

C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果

D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

E.调整高风险授信限额

【答案】BCD

6、当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用（ ）方法将风

险转嫁出去。

A.出售风险头寸

B.购买保险

C.互换

D.期权

E.准时结算

【答案】ABCD

7、商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正确的有（）。

A.市场利率下降会导致银行的净利息收入下降

B.市场利率下降会导致银行的净利息收入上升

C.市场利率上升会导致银行的净利息收入下降

D.市场利率上升会导致银行的净利息收入上升

E.市场利率上升，银行净利息不变

【答案】AD

8、监事会监督和测评的方式包括了（）。

A.列席会议

B.访谈座谈

C.调阅文件

D.检查与调研

E.监督测评

【答案】BD

9、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（ ）。

A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人

B.风险对冲分为自我对冲