利率、股指收益率与股市成交量联动关系的实证研究的开题报告.docx

利率、股指收益率与股市成交量联动关系的实证研究的开题报告

一、选题背景和意义

金融市场是当今经济社会中不可或缺的一部分，其动态变化对整个社会的发展和稳定都有着重要影响。其中，利率、股指收益率和股市成交量是衡量金融市场的三个重要指标。利率是衡量金融市场资金供求关系的指标，股指收益率是衡量股票价格变化的指标，股市成交量则反映投资者的情绪和市场活跃度。这三个指标之间的关系，对于理解金融市场的运行规律，做出正确判断和决策具有重要意义。

本研究将通过实证研究，探究利率、股指收益率和股市成交量之间的联动关系，在理论和实践层面上为市场预测、投资和政策制定提供参考依据，具有很高的研究价值和现实意义。

二、研究问题和研究目标

本研究的主要问题为：利率、股指收益率和股市成交量之间是否存在联动关系？

研究目标为：

1.探究利率、股指收益率和股市成交量三者之间的关系，分析利率、股指收益率和股市成交量的变动对金融市场的影响；

2.通过建立时间序列模型，研究利率、股指收益率和股市成交量之间的动态关系；

3.从理论和实践层面上，为市场预测、投资和政策制定提供参考依据。

三、研究方法和内容

本研究将采用时间序列分析方法，对利率、股指收益率和股市成交量之间的联动关系进行研究。具体内容包括：

1.对利率、股指收益率和股市成交量的变动进行统计分析，研究它们的基本特征和时序模式；

2.通过建立VAR模型（向量自回归模型）和VEC模型（向量误差纠正模型），对利率、股指收益率和股市成交量之间的动态关系进行研究；

3.通过Granger因果检验和模型评价指标，对模型的拟合效果进行验证，并进行误差修正和模型改进；

4.结合实际情况，对模型的预测能力进行评估，探讨利率、股指收益率和股市成交量联动关系的实际应用。

四、研究结果和预期贡献

本研究的主要预期结果为：通过建立VAR模型和VEC模型，揭示利率、股指收益率和股市成交量之间的联动关系，探究其动态变化规律；从理论和实践层面上，为市场预测、投资和政策制定提供参考依据，对提高金融市场的效率、优化资源配置和维护市场稳定都具有一定的贡献。

五、论文结构和进度安排

本研究的论文结构分为以下几个部分：

第一章：绪论

第二章：文献综述

第三章：研究方法和理论框架

第四章：实证分析和结果

第五章：研究结论和展望

进度安排如下：

2022年1~2月：选题和立项

2022年3~5月：文献调研和综述

2022年6~7月：数据处理和模型建立

2022年8~10月：模型检验和实证分析

2022年11~12月：撰写论文和答辩准备

2023年1月：毕业论文答辩

参考文献：

李曌、李华熹.利率、股指收益率和股市成交量间的互动关系研究[J].金融研究,2016,(10):51-64.

刘彦斌、孙全福、张智明.利率、股指收益率和股市成交量的格兰杰因果关系模型研究[J].广东金融学院学报,2017,(4):62-68.

俞国良、邱琳、程华.利率、股指收益率和股市成交量的关联分析及预测研究[J].经济理论与经济管理,2018,(5):60-66.