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资产配置管理考试试题及答案解析
一、单选题（本大题36小题．每题0.5分，共18.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）
第1题
情景综合分析法更有效地着眼于社会、政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响，同时也为短期投资组合决策提供了适当的视角，为(??)资产配置提供了运行空间。
A?战术性
B?战略性
C?变动组合
D?混合
【正确答案】：A
【本题分数】：0.5分
第2题
在各类资产的市场表现出现变化时，资产配置进行相应的调整以保持各类资产的投资比例不变，这种资产配置方式是(??)。
A?战略性资产配置
B?恒定混合策略
C?战术性资产配置
D?投资组合保险策略
【正确答案】：B
【本题分数】：0.5分
第3题
资产配置是指根据投资需求将投资基金在不同(??)之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。
A?资产类别
B?投资者
C?风险资产
D?地区
【正确答案】：A
【本题分数】：0.5分
第4题
(??)是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。
A?买入并持有策略
B?投资组合策略
C?投资组合保险策略
D?恒定混合策略
【正确答案】：C
【本题分数】：0.5分
第5题
买入并持有策略要求的市场流动性(??)。
A?小
B?较高
C?适度
D?最高
【正确答案】：A
【本题分数】：0.5分
第6题
如果风险资产市场价格持续下降，投资组合保险策略的表现可能(??)买入并持有策略。
A?优于
B?劣于
C?相当于
D?劣于或相当于
【正确答案】：A
【本题分数】：0.5分
第7题
恒定混合策略在股价下降时买入股票并在上升时卖出股票，其支付曲线(??)。
A?为直线
B?为凸形曲线
C?为凹形曲线
D?不规则，有时平直有时弯曲
【正确答案】：C
【本题分数】：0.5分
【答案解析】
[解析]恒定混合策略在股票价格下降时买入股票并在股票价格上升时卖出股票，其支付曲线为凹型；投资组合保险策略在股票价格下降时卖出股票并在股票价格上升时买入股票，其支付曲线为凸型。
第8题
一般而言，划分系统风险和非系统风险采用的方法是(??)。
A?历史数据法
B?情景综合分析法
C?系统分析法
D?积极投资法
【正确答案】：A
【本题分数】：0.5分
第9题
关于买入并持有策略，下列说法错误的是(??)。
A?买入并持有策略在市场变动时不行动
B?买入并持有策略的支付模式呈直线
C?买入并持有策略的有利市场环境是牛市
D?买入并持有策略要求的市场流动性较高
【正确答案】：D
【本题分数】：0.5分
【答案解析】
[解析]买入并持有策略要求的市场流动性小，只对构造投资组合时要求市场具有一定的流动性。
第10题
采用下列哪一种策略时，股价上升时应买入股票，股价下跌时应卖出股票?(??)
A?战略性资产配置策略
B?恒定混合策略
C?战术性资产配置策略
D?投资组合保险策略
【正确答案】：D
【本题分数】：0.5分
第11题
在资产配置基本方法中，(??)假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。
A?历史数据法
B?历史观察法
C?系列数据法
D?情景分析法
【正确答案】：A
【本题分数】：0.5分
第12题
不同范围资产配置在时间跨度上往往不同，一般而言，股票债券资产配置的期限为(??)。
A?1个季度
B?半年以内
C?1年以上
D?10年以上
【正确答案】：B
【本题分数】：0.5分
第13题
当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合策略的表现将劣于(??)。
A?买入并持有策略
B?动态资产配置
C?投资组合保险策略
D?投资组合策略
【正确答案】：A
【本题分数】：0.5分
【答案解析】
[解析]当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合策略的表现将劣于买入并持有策略，因为恒定混合策略在市场向上运动时放弃了利润，在市场向下运动时增加了损失。
第14题
资产配置作为投资管理中的核心环节，其目标在于(??)。
A?消除投资的风险
B?协调提高收益与降低风险之间的关系
C?增强资金的流动性
D?吸引投资者
【正确答案】：B
【本题分数】：0.5分
第15题
投资组合保险策略、买入并持有策略与恒定混合策略三者对于市场流动性的要求之间的关系是(??)。
A?恒定混合策略＞投资组合保险策略＞买入并持有策略
B?投资组合保险策略＞恒定混合策略＞
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