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[Table_MainInfo]金融工程研究证券研究报告
金融工程专题报告2023年11月15日
[Table_Title]上证50的“价值”,深证50的“成长”:
相关研究
[Table_ReportInfo]
《选股因子系列研究(八十九)——买龙头指数的沉稳与飞扬
入评级因子的改进及其在大盘股优选策
略中的应用》2023.10.25[Table_Summary]
《A股蓄势期,布局选龙头——关注投资要点:
MSCI中国A50潜在的估值修复机会》
2023.10.16
《选股因子系列研究(八十八)——多⚫指数基本信息。深证50指数(399850.SZ)由深圳证券交易所上市交易的公司
颗粒度特征的深度学习模型:探索和对组成,指数旨在反映深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的50家公
比》2023.09.11司股价变化情况,以2002年12月31日为基日,基点为1000点。值得一提的
是,不同于其他宽基指数,深证50指数在编制的过程中引入了ESG责任投资
的概念。根据海通证券策略团队《策略专题-借鉴海外看ESG在中国的运用》,
良好的ESG理念也帮助企业积累了道德和声誉资本,或将为企业的市场表现带
[Table_AuthorInfo]来“保险效应”,A股市场数据同样印证ESG策略能有效降低收益率波动,高
ESG评级的公司的市场表现更加稳定。
⚫A股龙头效应将逐步增强。深证50指数成分股过去一年(截至2023.10.26)的
日度总市值和成交额的均值分别为1753.85亿元和638.13亿元,其中,日均总
市值高于沪深300,低于上证50指数;而日均成交额则高于上证50指数,低
于沪深300。我们认为,这说明指数在覆盖了大市值“龙头”公司的同时,还能
分析师:冯佳睿保持较高的流动性。过去一年的日均换手率为1.30%,高于沪深300和上证50
Tel:(021指数,证明指数在兼顾了“龙头效应”的同时,交易活跃度同样较高。根据海
Email:fengjr@通证券策略团队报告《策略专题-对比美股,A股龙头效应望强化》,我们认为A
证书:S0850512080006股龙头效应将逐步增强,而囊括了A股龙头的深证50指数或将收益于A股“龙
头效应”的不断提升。
联系人:曹君豪
Tel:(021⚫深证50指数(指数代码:399850.SZ)旨在反映深市市值规模大、行业代表性
Email:cjh13945@强、公司治理良好的50家公司股价变化情况。指数具备低估值、高研发投入、
盈利稳定以及弹性强等优势。同时,指数在市场上行阶段收益表现较为突出,
风险调整后显著优于沪深300和上证50。自2013年以来,截至2023年10月
26日,深证50指数累积收益达到97.7%,相较沪深300、上证50指数,超额
收益分别达到58.5%以及69.7%,长期收益优于同类宽基指数。
⚫A股市场或将迎来新一轮成长风格的周期。在美
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