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数据模型与决策试卷

一、建模计算分析题(30分)下面两个题目任选一个做即可

1艾伦是一个个人投资者，有70000美元可用于不同的投资。不同投资的年回报率分别为：政府债券8.5%，存款5%，短期国库券6.5%，增长股基金13%。所有的投资都要满1年后才对收益进行评估。然而，每项投资都会有不同的风险，因此建议进行多元投资。艾伦想知道每项投资各位多少可以使收益最大化。

下面的方针可以使投资具有多样性，从而降低投资者的风险：

(1)对政府债券的投资比例不要超过全部投资的20%。

(2)在存款方面的投资不要超过其他3种投资的总和。

(3)在存款和短期国库券方面的投资至少要占全部投资的30%

(4)为了投资安全，在存款和短期国库券方面的投资与在政府债券和增长股基金方面的投资比例至少是1.2:1。

(5)艾伦想把70000美元全部用来投资。

如果全部投资再也不正好是70000美元，其他条件不变，则模型应该如何变化？

2某投资咨询公司，为大量的客户管理高达1.2亿元的资金。公司运用一个很有价值的模型，为每一个客户安排投资量，分别投资在股票增长基金、收入基金和货币市场基金。为了保证客户投资的多元化，公司对这三种投资的数额加以限制。普通来说，投资在股票方面的资金应该占总投资的20%~40%，投资在收入基金方面的资金应该确保在20%~50%，货币市场方面的投资至少应该占30%。

此外，公司还尝试着引入了风险承受能力指数，以迎合不同投资者的需求。如该公司的一位新客户希翼投资800000元。对其风险承受能力进行评估得出其风险指数为0.05。公司的风险分析人员计算出，股票市场的风险指数是0.10，收入基金的风险指数是0.07，货币市场的风险指数是0.01，整个投资的风险指数是各项投资占投资的百分率与其风险指数乘积的代数和。

此外该公司预测股票基金的年收益是18%，收入基金的收益率是12.5%，货币市场基金的收益率是7.5%。现在基于以上信息，公司应该如何安排这位客户的投资呢？建立线性规划模型，求出使总收益最大的解，并根据模型写出管理报告。

(1)如何将800000元投资于这三种基金。按照你的计划，投资的年收益是多少？

(2)假设客户的风险承受指数提高到0.055，那末投资计划更改后，收益将增加多少？

(3)假设客户的风险承受指数不变，仍然是0.05，而股票成长基金的年收益率从18%下降到14%，那末新的最佳投资方案是什么？

(4)假设现在客户认为投资在股票方面的资金太多了，如果增加一个约束条件即投资于股票增长基金的资金不可以超过投资于收入基金的资金，那末新的最佳方案是什么？

(5)当遇到预期收益率变化时，你所建立的线性规模模型应该可以对客户的投资方案做出修改，那末这个模型的合用范围是什么？

二、建模计算题(30分)下面两个题目任选一个做即可

1.股票、债券两种风险资产的有关数据如下表所示。

表有关数据

风

风险(标准差)(%)

12

20

期望收益率(%)8

13

资产债券D股票E

其中债券D和股票E之间相关系数p=0.4，假设两种资产不允许卖空。

DE

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(1)求使投资组合标准差最小的债券D和股票E的投资比例；

(2)投资组合最小的标准差是多少？

(3)投资组合标准差最小对应的组合期望收益率是多少？

2某厂根据定单合同在今后四个季度对某产品的需求量如下表所示。

表有关数据

12233

1

2

23

32

4

4

需求量

设每组织一次生产的生产准备费用为3千元，每件产品的生产成本为1千元，每次生产由于生产能力的限制最多不超过6件。又设每一件产品存储一个季度的费用为0.5千元，并且第一季度开始与第四季度末均没有产品库存，在上述条件下该厂应该如何安排各季度的生产与库存，以使总费用最低？

三、案例分析题(40分)

一个公司考虑到北京、上海、广州和武汉四个城市设立库房，这些库房负责向华北、华中和华南三个地区供货，每一个库房每月可处理货物1000件。在北京设库房每月成本为4.5万元，上海为5万元，广州为7万元，武汉为4万元。每一个地区的月平均需求量为：华北每月500件，华中每月800件，华南每月700件。发运货物的费用(元/件)，见下表。

表从四个城市发运货物到三个地区的单位费用单位：元

华北