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2023年初级银行从业资格之初级风险管理基础试题

库和答案要点

单选题（共30题）

1、巴塞尔委员会于()公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。

A.2006年

B.2010年

C.2013年

D.20115年

【答案】B

2、下列不属于战略风险流程的是（）。

A.战略风险评估

B.外部审计

C.内部审计

D.监测和报告

【答案】B

3、资产净利率的计算公式是（）。

A.资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×100％

B.资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100％

C.资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100％

D.资产净利率=(净利润÷销售收入)×100％

【答案】A

4、从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为(?)。

A.前台管理、中台交易、后台结算

B.前台风险管理、中台结算、后台交易

C.前台结算、中台交易、后台风险管理

D.前台交易、中台风险管理、后台结算

【答案】D

5、下列指标中不应低于25%的是()

A.流动性覆盖率

B.净稳定资金比例

C.存贷比

D.流动性比例

【答案】D

6、从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务

部门）的收入和奖金应当以（）为参照基准。

A.风险价值

B.经济增加值

C.经济资本

D.市场价值

【答案】B

7、商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管

理办法方面的履职情况。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.董事长

【答案】C

8、()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

A.罗斯提出套利定价理论

B.夏普提出的CAPM模型

C.马柯威茨提出的现代资产组合理论

D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

【答案】B

9、频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（）环节的操作风险。

A.资金业务

B.个人信贷业务

C.柜面业务

D.法人信贷业务

【答案】C

10、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。

A.金融风险可能造成的损失分为预期损失，非预期损失和灾难性损失

B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

【答案】C

11、下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

A.可以分为初级法和高级法两种

B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他

风险要素采用监管当局的估计值

C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失

率、违约风险暴露和期限

D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采

用监管当局的估计值

【答案】D

12、在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括()。

A.不定期审核声誉风险管理政策

B.识别、评估、监测和控制声誉风险

C.制定危机处理程序

D.制定声誉风险管理政策和操作流程

【答案】A

13、（2018年真题）商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立

的市场风险报告。

A.市场风险承担部门

B.市场风险管理部门

C.内部审计机构

D.外部审计机构

【答案】B

14、关于风险识别/分析，下列表述正确的是（）。

A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析

B.失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质

【答案】A

15、某电气工程施工中发生触电事故，经抢救15人生还，5人死亡，该事故属

于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】C

16、指挥人员的职责与要求，在开始起吊时，应先用微动信号指挥，待负载离

开地面（）并稳定后，再用正常速度指挥。

A.10cm～30cm

B.20cm～40cm