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多风险资产的投资组合选择与异质性资产定价研究.docx

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    多风险资产的投资组合选择与异质性资产定价研究

    赵志君等:多风险资产的投资组合选择与异质性资产定价研究

    (c)1994-2023chinaAcademicJournalElectronicpublishingHouse.

    多风险资产的投资组合选择与异质性资产定价研究*

    赵志君刘美欣张晓奇

    摘要:经典资产定价理论建立在投资者同质、完全理性、市场不存在交易成本、资本完全流动和无套利均衡会自发实现等假设的基础上,重点揭示了不同资产价格或收益率之间的关系,但忽视了财富约束、交易量和交易过程的作用。这些严重偏离现实的设定,导致经典资产定价理论的解释力严重不足。为发展解释力更强的

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