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4.4理解集群相关

曾卉琪

2020.11.05

集群相关的定义

⚫集群相关标准误差指的是在同一个集群内的干扰项是

相关的，但不同集群间的干扰项是不相关的。

⚫例子：同一个企业不同年份的观测点是一个集群，同

一个企业不同年份观测点的干扰项很可能是相关的，

因为影响同一家企业经营的干扰因素有连续性，但不

同企业观测点的干扰项可能是不相关的。

2

集群相关的定义

⚫可以将集群g的个观测点用向量表示为：

⚫=+

′′

⚫=(,,…,),=(,,…,)

1212

′

⚫=,,…,

⚫集群g内的干扰项结构为：

2222

12131…1

2222

12232…2

′

⚫==2222

132333…3

……………

2222

123…

3

集群相关的定义

⚫如果有G个集群，可以将G个集群线性相关矩阵=

+,=1,2,…,进一步叠加，表示为：

⚫=+,其中：

′′′′′′′′

⚫Y=(,,…,),=(,,…,),

1212

′′′′

⚫=,,…,

⚫其干扰项方差矩阵结构为：

100…0

020…0

′00…0

⚫==3