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股指期货定价偏差及影响因素分析
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股指期货定价偏差及影响因素分析
关键词:股指期货;宏观经济数据发布与预期;实证分析1
一、数据的预处理1
(一)交易成本2
(二)预期效应与到期时间3
(三)波动率与流动性3
(四)收益率及投资者情绪3
二、模型的原理3
(一)自变量经济数据公布对市场的影响3
(二)因变量股指期货合约在第t夭j时段的对数收益率定义如下:
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