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蒙特卡罗法
MonteCarloMethond
秦能能周恒茹
蒙特卡罗法,也称统计模拟方法，是通过从概率模型的随机抽样进行近似数值计算的方法。它使用随机数来进行场景的模拟或者过程的仿真，其思想核心就是通过模拟出来的大量样本集去近似我们所要研究的实际问题对象。
注：1.蒙特卡罗法是一类方法的统称，不是指某一种具体方法。
2.得出的是数值解。
1.产生背景
2.实质
3.应用
目录
蒙特卡洛法的产生背景
Buffon投针
蒙特卡罗法源于美国在第二次世界大战中研制原子弹的“曼哈顿计划”，该计划的主持人之一数学家冯诺伊曼用驰名世界的赌城----摩纳哥的MonteCarlo来命名这种方法。
蒙特卡洛法的实质
MC实质：随机抽样
接受--拒绝采样
蒙特卡罗法的应用
应用1----数学期望估计
应用2----计算定积分
R语言
Python
THANKS
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