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风险度量VaR贝叶斯估计的渐近行为
摘要如今，随着全世界经济的快速发展和经济自由化大发展的背景下，金融风险已受到越来越多的国内外学者和研究人员的关心。风险度量作为风险管理中一个关键的部分,在经济全球化的当下，研究风险度量是非常重要的。
VaR的研究和提出对风险管理做出了巨大贡献，但随着研究的进展，研究人员发现VaR在许多情况下都存在一定的局限性。为了解决VaR在某些领域内出现无法适用的情况，各方的学者开始尝试寻找其他的风险措施，进而提出了一些其他的风险措施，比如CVaR，TVaR，熵风险措施等。
风险始终是问题的不确定性，风险测量是表现并分析这种不确定性的方法。实际上，风险随机变量的分布与某些风险参数存在一定的依赖关系，因此就必须对这些特定的参数进行估计分析，同时要对其中的极限性质进行阐述。
目前可以使用的估计方法比较多，如最大似然估计方法，非齐次可靠度估计和齐次可靠度估计，此外还有贝叶斯估计，可以进行估计的极限性质较多，例如常用的大偏差原理，强互换性和渐近正态性，以及中偏差原理等。
通过分析贝叶斯估计VaR风险度量的渐近行为，分析风险度量的贝叶斯估计，进一步结合指数-伽马模型给出的风险度量的贝叶斯估计，验证该估计满足大偏差和兼容性原则。
关键词风险度量大偏差原理中心极限定理贝叶斯估计；
TheasymptoticbehaviorofBayesianestimationofTheasymptoticbehaviorofBayesianestimationofVaRinriskmeasure
AbstractNowadays,withtherapiddevelopmentoftheworldseconomyandthedevelopmentofeconomicliberalization,financialriskshavebeenconcernedbymoreandmorescholarsandresearchersathomeandabroad.Asakeypartofriskmanagement,riskmeasurementisveryimportanttostudyriskmeasurementinthecurrenteconomicglobalization.
?VaRsresearchandproposalshavemadeahugecontributiontoriskmanagement,butwiththeprogressofresearch,researchershavefoundthatVaRhascertainlimitationsinmanycases.InordertosolvethesituationthatVaRcannotbeappliedincertainfields,scholarsfromvariouspartiesbegantotrytofindotherriskmeasures,andthenputforwardsomeotherriskmeasures,suchasCVaR,TVaR,entropicriskmeasuresandsoon.
Riskisalwaystheuncertaintyoftheproblem,andriskmeasureisthewaytoexpressandanalyzethisuncertainty.Infact,thedistributionoftheriskrandomvariablehasacertaindependencerelationshipwithcertainriskparameters.Therefore,itisnecessarytoestimateandanalyzethesespecificparameters,andatthesametimetoexplainthelimitproperties.
Atpresent,therearemanyestimationmethodsavailable,suchasmaximumlikelihoodestimation,non-homogeneousreliabilityestimationandhomogeneousrel
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