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2021年计量经济学考研真题题库

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\t/SubItem/_blank2021年计量经济学考研题库【考研真题精选＋章节题库】\t/SubItem/_blank

目录

第一部分?考研真题精选

?一、名词解释

?二、选择题

?三、判断题

?四、简答题

?五、计算分析题

第二部分?章节题库

?第一章?计量经济学的性质与经济数据

?第二章?简单线性回归模型

?第三章?多元线性回归模型

?第四章?多重共线性

?第五章?异方差性

?第六章?自相关

?第七章?分布滞后模型与自回归模型

?第八章?虚拟变量回归

?第九章?设定误差与测量误差

?第十章?时间序列计量经济模型

?第十一章?联立方程组模型

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试看部分内容

考研真题精选

一、名词解释

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1面板数据[湖南大学2013年研]

答：面板数据也称为平行数据、时空数据等，是指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据，反映了空间和时间两个维度的经验信息。例如，我国1000个上市公司2000年至2018年的市值就是面板数据。面板数据同时拥有时间序列和截面两个维度，当这类数据按两个维度排列时，排在一个平面上，与只有一个维度的数据排在一条线上有着明显的不同，整个表格像是一个面板，因此称之为面板数据。面板数据能够克服时间序列数据通常较为严重的多重共线性问题，同时相较于纯粹的截面数据与时间序列数据能够提供更多的数据信息，因此经常采用面板数据建立模型。

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2拟合优度[湘潭大学2013年研]

答：拟合优度是模型对样本观测值的拟合程度。一般用来自回归线的回归平方ESS和占观测值Y的总离差平方和TSS的比例来判断样本回归线与样本观测值的拟合优度，在总离差平方和中，回归平方和所占的比重越大，残差平方和所占的比重越小，回归直线与样本点拟合得越好。

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3虚拟变量[湘潭大学2016年研]

答：虚拟变量又称虚设变量、名义变量或哑变量，是用以反映质的属性的一个人工变量，是量化了的质变量，通常取值为0或1。引入哑变量可使线性回归模型变得更复杂，但对问题描述更简明，一个方程能达到两个方程的作用，而且接近现实。在建立模型时，通常会有一些影响经济变量的因素无法定量度量，如季节对某些产品（如冷饮）销售的影响等，为了能够在模型中反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”，这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量。一般地，在虚拟变量的设置中，基础类型和肯定类型取值为1；比较类型和否定类型取值为0。

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4多重共线性[湖南大学2016、2011年研]

答：多重共线性是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。多重共线性是在多元回归中可能存在的现象，如果在模型中某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为存在多重共线性，多重共线性分为完全共线与近似共线两类。当某一个解释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，称解释变量之间存在完全共线性，此时模型参数无法进行估计。完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。近似共线性可能使估计值的正负符号与客观实际不一致，且参数估计值的标准误差变得很大，从而t值变得很小，参数的显著性下降，回归方程不稳定等，但模型参数的估计仍是无偏、一致且有效的。

检验模型是否存在多重共线性的方法有：①若多个解释变量间的相关系数接近于±1，则可认为模型存在多重共线性；②在普通最小二乘法下，模型的R2与F值较大，但各参数估计的t检验值较小，此时解释变量之间往往存在多重共线性；③当方差膨胀因素VIF大于10时，模型也可能存在较严重的多重共线性。如果存在多重共线性，需进一步确定判明存在多重共线性的范围，可以用判定系数检验法、逐步回归法等方法进行判定。

多重共线性问题的处理方法主要有增加样本容量、精简变量法、逐步回归判别法、主成分回归法等。

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5序列相关性[湖南大学2011年研]

答：序列相关性是指对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，Cov（ui，uj）≠0，i≠j。导致序列相关性的主要原因有：①经济变量固有的惯性使时间序列数据前后具有较强关联性；②模型设定的偏误（在模型中丢掉重要解释变量或模型函数形式偏误）导致随机干扰项的序列相关性；③数据的“编造”导致新生成的数据和原数据间存在内在的联系，表现出序列相关性。

当出现序列相关性后会产生一些不良后果，参数的估计量非有效。在序列相关存在的情况下，OLS估计量仍具无偏性与一致性，但