Ruin Probability with Copula-dependent Claims.pdf

南开大学 硕士学位论文 Ruin Probability with Copula-dependent Claims 姓名：姚经 申请学位级别：硕士 专业：概率论与数理统计 指导教师：郭军义 摘要 摘要 在关于破产概率的经典理论中，对于独立性的假设是其基础。在该论文中， 我们结合Copulai函数，去掉了独立性的假设，并通过模拟的方法得出了在相关的 条件下的破产概率和破产时间。该文主要通过将不同族的阿基米德Copulai函数假 如模型中，从而模拟了在不同相关类型下的不同的破产概率和破产时间，以及它 们和初始准备金的关系。并且，通过Kendall秩相关系数来度量不同的相关类型的 相依程度，从而将相同相关度下的不同相关类型的破产概率和破产时间进行了比 较。 关键词破产概率，相关索赔，阿基米德Copula，Kendall秩相关系数，盈余过 程。 Abstract Abstract Inclassicaloftheruin ofthe is theory probabilitY,theassumption independency basicforthe isthe oftheothers models，whichfundamerit ones．Inthis wecon． Paper siderthe the ftmctionstosimulatethe dependencyusingcopula ruin and probabilities ttletime．to-ruin．DifferentfamiliesoftheArchimedeanare intotheclassical inputed fromthesimulationresultswefindthatdifferent model，and familiesof which copula variouscharacterslead differentruin andthetime-t0- posses may quim probabilities ruin．wealSOshow血erelation initial betweenthe andtheruin capital probabilities underdifferent rank