伍德里奇8-异方差性(习题解答).doc

PAGE PAGE 2 C8.1 (i) ,亦可以其他形式出现。 (ii) 首先估计sleep方程，得到残差平方序列，再以该残差平方为被解释变量对变量male回归看其回归系数。 use sleep75 reg sleep totwrk educ age agesq yngkid male predict r1, r g r1sq=r1*r1 reg r1sq male 其系数为负，说明男性的方差比女性要低。 (iii)从回归结果中看，系数不显著，说明误差方差在男性和女性之间的差别不显著。 C8.2 clear use hprice1 reg price lotsize sqrft bdrms estimates store reg1 reg price lotsize sqrft bdrms, robust estimates store robust esttab reg1 robust, b(%8.6f) se mtitle reg lprice llotsize lsqrft bdrms estimates store reg2 reg lprice llotsize lsqrft bdrms, robust estimates store robust2 esttab reg2 robust2, b(%8.6f) se mtitle C8.6 clear use crime1 g arr86=(narr860) g lavgsen=log(avgsen) reg arr86 pcnv lavgsen tottime predict arr86hat sum arr86hat /*加权最小二乘*/ g h=arr86hat*(1-arr86hat) reg arr86 pcnv avgsen tottime ptime86 qemp86 [aw=1/h] C8.9 (i)-(ii) clear use smoke reg cigs lincome lcigpric educ age agesq restaurn predict r1, r g lr1sq=log(r1^2) reg lr1sq lincome lcigpric educ age agesq restaurn predict ghat g hhat=exp(ghat) reg cigs lincome lcigpric educ age agesq restaurn [aw=1/hhat] (iii) predict uhat, r predict yhat g uhatsq=uhat^2 drop uhatsq g utild=uhat/(hhat^0.5) g ytild=yhat/(hhat^0.5) g utildsq=utild^2 g ytildsq=ytild^2 reg utildsq ytild ytildsq whitetst, fitted /*表明仍然存在异方差*/ (iv)第(iii)部分的结论表明，使用可行的加权最小二乘方法没有消除异方差性，对方差形式存在误设。 (v) reg cigs lincome lcigpric educ age agesq restaurn [aw=1/hhat], robust