浅谈我国商业银行的风险管理.pdf

浅谈我国商业银行的风险管理 摘 要 随着金融行业的发展，银行业的逐步开放，我国商业银行 将要面临着更多机遇和挑战，同时风险也相对的加大；如今银 行业正朝着业务全能化和经营国际化的方向发展，银行经营所 涉及到的风险也出现了多样化、复杂化趋势。虽然我国银行制 度变革、金融体制改革取得了相对的成就，但商业银行的问题 也是不可避免的，经济体制改变和入世初期的不适应，加大了 银行风险发生的可能性。当前商业银行风险问题对我国来说已 经是事实；我们必须去重视和采取相对的银行风险措施；构建 我国商业银行全面风险管理体系和国有商业银行风险管理的 有效机制具有相当的必要性和紧迫性。 关键词：商业银行 风险管理 一，商业银行风险管理现状 在国内，商业银行至引入风险管理这个概念到现在已初步 建立了一套风险管理的理念和体系。特别在1995年以后，我国 各个商业银行面对较大的市场竞争，加大力度拓展市场的同时， 也要加强内部的风险管理。因为都了解一笔不良贷款会造成多 年的努力白白浪费。依照国内现在的情况来，看商业银行的风 险管理集中表现在信贷管理方面，这就和我国商业银行贷款为 主要业务相对应。 二，商业银行风险管理存在的主要问题 1，风险管理的外部环境不完备 （1）金融市场的中介服务机构不够健全，缺乏信用评估机构 1 与独立的风险。在现代金融的体系中，部分市场的中介服务组 织机构对风险管理发挥着关键的作用，其中特别包括了独立的 会计、信用评级机构、律师事务所、审计事务所及其他管理技 术和金融信息咨询公司等。这部分中介服务机构为了确保投资 者取得及时真实、公正、全面的市场信息，降低由于信息不对 称和不完全而形成的风险，同时提升中小投资者的风险决策的 水平提供有利的条件。 （2）法制建设还不够完善和具体，银行管理缺乏扎实的法律 基础。影响了现代金融体系，甚至是所有市场经济体系的有效 运作是构建在一整套完整的市场法律体系的基础之上。我国金 融运行的法制环境还不够完善，风险管理依然缺乏扎实的法律 基础。 （3）金融市场主要要素并没有完全市场化，减弱了银行量化 风险的动力。第一，我国利率没有完全市场化。第二，我国银 行和其他金融机构需要面临的外汇风险也不突出。第三，我国 股票市场的风险或许比较突出，可是市场操纵太过明显，股票 价格的变动时常基本脱离了宏观经济发展的环境和公司质量 等决定性因素，不可以正常地反映出股票合理的收益和风险的 比例关系。并且，因为我国证券市场起步相对比较晚，很难建 立起风险管理模型参数评估所必须用到的数据库。第四，金融 市场不够发达，银行严重缺乏衍生金融工具一系列的有效转移 风险的管理工具。 2，尚未建立真正意义上的风险管理组织结构现状 我国商业银行风险管理组织结构缺陷主要有：我国许多银 行都并没有现代意义上作出独立的垂直管理的风险管理部门； 其功能性风险经理的职权也没有独立；基层的风险管理职能没 2 有实现集中；内部审计职能也需要拓展。 3，风险管理技术与方法落后 我国商业银行在信用风险管理和应用技术上，还需要进一 步的发展。目前，绝大部分国内的商业银行都还未建立专门的 风险预警与监测系统，在早期风险的防范上依然是一张白纸， 特别是对有可能产生的欺骗行为更加无能为力，关于客户的监 测还持续停留在对财务报表的审查上面。国内银行在针对先进 银行经常使用的是资产组合分析、风险评级、风险预控和各种 风险减缓技术缺乏具体了解。此外，国内银行的数据储备严重 缺乏，而且数据质量不高、数据缺乏规范性，也成为造成风险 计量模型的关键性障碍。 4，风险管理人才严重匮乏 现代金融的风险管理是一门非常复杂、技术性非常强新型 的管理学科。它不仅仅以金融学、现代管理学、数理理论学、 经济学等学科的知识为基础，还引入了系统物理学、工程学等 自然科学的科研方法。这就需要从事银行风险管理的职员一定 要具备良好的素质，通过严格的专业培训，不然是很难了解产 品和业务的风险性质，更加不会采用适当的风险防范措施。我 国