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(风险管理)风险管理年
下半年
2010 年下半年中国银行业从业人员资格认证考试
《风险管理》真
满分:100 时间:120 分钟
一、单项选择题。
1 .使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内
部计量系统过程中,必须有()严格的程序。
A.违约风险模型和模型独立控制
B .接术风险横型和模型独立预测
C .系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证
2 .-家商业银行在交易过程中,结算系统发生故障导致结算
失败,下列说法正确的是() 。
A.此情形属于市场风险的一种
B .此情形是操作风险的表现
C .此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险
3 .按照《巴塞尔新资本协议》的规定,()是一种特殊类型的
操作风险,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而
支付的罚款。罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敝口。
A.法律风险
B .市场风险
C .操作风险
D.合规风险一
4 .随机变量X 服从正态分布,其观测值落在距均值韵距离为
1 倍标准差范围内的概率为() 。
A .0.68
B .0.95
C .0.9973
D .0.97
5 .经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是() 。
A.RAROC- (收益一预期损失)/非预期损失
B .RAROC- (收益r 一非预期损失)顾期损失
C .RAROC- (非预期损失一预期损失)做益
D .RAROC- (预期损失一非预期损失)/收益
6 .从现代商业银行管理,特别是风险管理的角度来看,市场
交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。
A.风险价值
B .经济增加值
C .经济资本
D.市场价值
7 .下列关于风险管理策略的说法,正确的是() 。
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的
资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完
全消除
B .风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补
偿
C .风险转移只能降低非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
8 .有关集团客户的信用风险,下列说法错误的是() 。
A. 内部关联交易频繁B .连环担保十分普遍
C .系统性风险较高D.风险监控难度较小
9 .下列不属于企业集团横向多元化形式的是()
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C .母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低诱评估的价格转售给上市子公司
10.授信集中度限额可以按不同维度进行设定,其中()不是其
最常用的组合限额设定维度。
A.行业等级
B .产品等级
C .担保
D.授信额度
11:可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是() 。
A .总收益互换
B.信用违约互换
C .信用联动票据
D.信用价差衍生产品
12 .下列有关信用衍生产品的说法错误的是() 。
A .信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B .信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是
不相同的
C .信用衍生产品的交割只采取现金方式
D .信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险,也可用
于对冲信用质量下降的风险
13 .法律风险与操作风险之间的关系是()
A .操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C .法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
14.全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举,
组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
A .市场风险
B .流动风险
C .战略风险D.法律风险
15 .风险报告的职责不包括() 。
A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B .使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C .传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
16.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是
() 。
A.单一客户风险限额
B .组合风险限额
C .集团客户风险限额
D.以上都对
17.操作风险评估过程一般从业务管理和风险
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