R语言统计分析大数据处理建模算法培训教程课件报告梁淇俊_量化投资之个人工作坊.pdfVIP

下载本文档

0
0
约1.44万字
约 14页
2020-09-26 发布于四川
举报
版权申诉

R语言统计分析大数据处理建模算法培训教程课件报告梁淇俊_量化投资之个人工作坊.pdf

1、本文档共14页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

量化投资之个人工作坊暨南大学 2012级数量经济学研究生梁淇俊 JINAN 结果展示 UNIVERSITY 6 指标 : A A-C A-B B-C 权益 : 5.806 3.904 2.398 1.506 年化收益率: 0.592 0.393 0.242 0.15 最大回撤 : -0.912 -0.287 -0.086 -0.369 4 收益风险比: 0.649 1.37 2.813 0.408 半年不亏 : 0.866 0.938 0.982 0.759 类夏普比率: 2.314 2.918 3.742 1.396 2 0 2 - 六月 21 2005 六月 01 2006 六月 01 2007 六月 02 2008 六月 01 2009 六月 01 2010 六月 01 2011 六月 01 2012 六月 03 2013 六月 03 2014 0 4 1 指标均值标准差年份 A-C A-B B-C A-C 0.033 0.063 2006 0.028 0.167 -0.139 4 . A-B 0.02 0.029 2007 0.57 0.29 0.28 0 8 B-C 0.013 0.059 2008 0.539 0.271