联立方程计量经济学模型的识别与估计.pdfVIP

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2021-03-10 发布于江西
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联立方程计量经济学模型的识别与估计.pdf

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联立方程计量经济学模型的识别与估计 Klein于1950年建立的旨在分析美国两次世界大战间经济发展的小型宏观计量经济学模型如下：消费： = + + + + +( ) 0 1 2 1 3 1 投资： = + + + + 0 1 2 1 3 1 2 工资： = + + + +( ) ( )+ + 0 1 2 1 1 1 3 2 收入： = + + 利润： = 资本存量： = + 1 其中，，，，，，，，，，分别代表收入、消费、投资、私人工资、政府工资、利润、资本存量、政府支出、税收与时间。（1）模型的识别该模型中的内生变量共6个，分别为，，，，，，外生变量分别为为，，，，先决变量共9个，分别为为，，，，，，，，。 1 1 1 1 1 对于该模型的识别过程如下：对于消费方程，其中未包含的变量在其他方程中对应系数所组成的矩阵为： 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 1 2 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ) 容易验证该矩阵的秩为5，与整个模型系统的内生变量减1后相等，从而是可以识别的。另一方面，由于k =10 3=7>2=3 1= 1，因此，消费方程是过度识别的。对于投资方程，其中未包含的变量在其他方程中对应系数所组成的矩阵为： 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0