学术创新-总体情况.pdf

三、学术创新贡献 3.1 总体情况 （候选人学术能力、学术创新、学术贡献等，以近五年为主，不超过二页。） 本申请人学术贡献集中于资产定价、行为金融和机器学习与大数据金融等前沿研究领域，尤 其关注金融资产预期收益在时间序列和横截面上的变动规律和驱动机制，以此检验资本市场信 息有效性、风险溢价决定机制及资产定价模型建模等资产定价领域的核心问题。主要研究课题 包括：（1）利用文本分析法，从新闻、网络、公司财报、社交媒体等提取金融市场参与者的 大数据信息，开创文本度量投资者情绪和市场风险的全新方法；（2 ）开创具有基于大数据计 量经济学和机器学习方法的资产定价模型，对高维预测变量信息集和市场异象信息集进行归 因、整合和分析；（3 ）从过度外推、现金流预期偏误、过度投资等行为金融和宏观风险角度 理解金融资产预期收益变动的经济机制。 本人在金融学国际顶级期刊Review of Financial Studies (RFS)、Journal of Financial Economics （JFE, forthcoming已录用待刊）、Journal of Banking and Finance (JBF)、Journal of International Money & Finance (JIMF)、《金融研究》、 《管理科学学报（英文版）》等发 表学术论文14篇，其中待刊3篇，还有多篇论文在Management Science (MS)、 《经济研究》等审 稿并修改(R&R)。此外，本人还主持国家自然科学基金2项、北京市自然科学基金1项，作为团队骨 干参与国家自然科学基金 2 项、校级创新团体项目2 项。由于学术成果突出，本人被认定为中 央财经大学 “双一流”建设金融学科 “龙马学者”支持计划青年学者。这些成果的学术创新包括 使用金融大数据和机器学习方法对投资者情绪、经理人情绪和市场风险等金融市场核心变量进行更 精准的计量建模、预测，并开展行为经济机制理论分析，从而检验资本市场有效性、投机交易和资 产定价模型设定等等。 据Google Scholar统计，本人已发表论文在过去五年里被杜克大学Tim Bollerslev、斯坦福大 学Charles Lee、西北大学Viktor Todorov等知名学者引用350 余次，被JFE、RFS、JME、MS、JFQA 等一流SSCI杂志引用60 余次。本人2015的RFS的代表性论文被评为Web of Science ESI全球前1% 高被引论文和RFS高引论文奖和高阅读次数奖。因研究工作成绩显著，本人被聘为Journal of Financial and Quantitative Analysis 、 Journal of Banking and Finance 、Pacific-Basin Finance Journal 、Emerging Market Review 、 《管理科学学报》等杂志和国家自然科学基金审稿人和 Annuals of Economics and Finance编委。本人还曾多次受邀访问清华、北大、人大、复旦、浙 大等知名高校进行学术讲座，频繁受Q-Group Meeting、SFS Cavalcade、FMA 、AsianFA、CICF 等国际金融学术会议邀请进行论文演讲并担任主持人。本人论文多次获奖，包括《金融研究》 优秀论文奖、FMA年会最佳论文奖、中国金融评论国际年会最佳论文奖、公司金融与资本市 场国际年会最佳论文奖等。论文成果还被CFA协会、摩根大通等金融媒体和机构转载。