第1章金融计量学介绍.pptVIP

六、金融数据的主要类型、特点和来源 1.金融数据的主要类型 时间序列数据（Time series data） 是按照一定的时间间隔对某一变量在不同时间的取值进行观测得到的一组数据，例如每天的股票价格、每月的货币供应量、每季度的GDP、每年用于表示通货膨胀率的GDP平减指数等。 * 第29页，共43页，编辑于2022年，星期五 在分析时间序列数据时，应注意以下几点： （1）在利用时间序列数据回归模型时，各变量数据的频率应该是相同的； （2）不同时间的样本点之间的可比性问题； （3）使用时间序列数据回归模型时，往往会导致模型随机误差项产生序列相关； （4）使用时间序列数据回归模型时应特别注意数据序列的平稳性问题。 * 第30页，共43页，编辑于2022年，星期五 横截面数据（Cross-sectional data） 是指对变量在某一时点上收集的数据的集合，例如，某一时间点上海证券交易所所有股票的收益率，2004年世界上发展中国家的外汇储备等。 平行数据（Panel data） 是指多个个体同样变量的时间序列数据按照一定顺序排列得到的集合，例如30家蓝筹股过去3年每日的收盘价。 * 第31页，共43页，编辑于2022年，星期五 * 第1页，共43页，编辑于2022年，星期五 主讲教师：王德发 办公地点：办公楼29-222 电话：0579E-mail: tongji_yjs@163.com 辅导时间：星期一、三 上午9～11点，下午2～4点。 * 第2页，共43页，编辑于2022年，星期五 一、课程说明 ⑴ 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的金融计量经济学应用模型。 ⑵ 先修课程 金融学、货币银行学、概率论与数理统计、应用数理统计，经典计量经学。 * 第3页，共43页，编辑于2022年，星期五 （3）教材 《金融计量学》张宗新编著，中国金融出版社2008年8月出版 《金融计量学实验》曲青青主编，东北财经大学出版社2008年8月出版 （4）参考资料 参考书 米尔斯著，《金融时间序列的经济计量学模型》经济科学出版社 《经济计量学手册》章节，Introductory Econometrics for Finance Chris Brooks 剑桥大学出版社 周国富著《金融计量学：资产定价实证分析》北京大学出版社 Andrew lo等《金融市场的经济计量学》上海财经大学出版社 Hendry著 《动态经济计量学》上海人民出版社 弗朗西斯著《商业和经济预测中的时间序列模型》中国人民大学出版社 《 No Linear Econometric Modeling in Time series Analysis》 剑桥大学出版社 汉密尔顿《时间序列分析》中国社会科学出版社 陆懋祖《高等时间序列经济计量学》上海人民出版社 张晓峒《计量经济分析》经济科学出版社 董文泉 高铁梅著 《经济周期的波动与预测方法》吉林大学出版社 王少平著 《宏观计量的若干前言理论与应用》 南开大学出版社 * 第4页，共43页，编辑于2022年，星期五 代表性刊物 《Journal of Financial Econometrics》 《Journal of Finance》 《Journal of Financial Economics》 《Review of Financial Studies》 《Financial Analysis Journal》 《Journal of financial and Quantitative Analysis》 《Econometrica 》 《Journal of Business》 《Journal of Empirical Finance》 《Financial Management》 《经济研究》、 《中国社会科学》、 《金融研究》 * 第5页，共43页，编辑于2022年，星期五 金融数据的来源 国际金融统计IFS 中国人民银行统计季报 证券公司网址 * 第6页，共43页，编辑于2022年，星期五 金融计量经济学研究报告的网址 及各国中央银行网址 学院资料室中的中、英文学术期刊 * 第7页，共43页，编辑于2022年，星期五 （5）教学方法与考核 教学方式：课堂学习、讨论 考核方式： 考试 (70 ％) 、 作业（包括实验报告） (20％) 平时表现