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二、多个观测值线性函数的协方差阵观测值其数学期望和方差分别为若有X的t个线性函数求:的方差和它们之间的协方差解:这t个线性函数可以改写为
协方差传播率的一般公式与单个函数协方差传播率的推导类似
可以表示为有X的t个线性函数又有X的r个线性函数可以表示为求:
解:由于则:Y关于Z的协方差
例题
三、非线性函数的情况设有观测值的非线性函数已知X的方差阵,求Z的方差如何矩阵化?如何提取出系数矩阵K?
思路:假定观测值X有近似值将函数Z按台劳级数在近似值处展开所以二次以上各项很微小,可以忽略不计!由于X值与非常接近
略去二次以上各项并继续展开,得现在是否可以判断X对应的系数阵?函数的常数项?
代换并矩阵化代换为
如果令
同理若有则协方差传播率的通用公式有
线性函数协方差传播率的解题思路:1、列出线性函数2、提取系数矩阵K或F3、应用协方差传播率
非线性函数协方差传播率的解题思路:1、列出非线性函数2、线性化(台老公式或全微分)3、提取系数矩阵K4、应用协方差传播率
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