商业银行的风险管理1案例与实践PPT课件.ppt

1 商业银行的风险管理 1 案例与实践 Case Study 李海峰 金融学博士，硕士生导师 昆钢控股公司内部银行副行长，资金结算中心副主任 手机邮箱：287176113@;lhf3716@ 2 金融本质上是风险识别、风险定价和风险管理的过程。简言之，就是如何对风险进行标识和定价，然后将风险分散，这也是金融机构一直在做的事。风险具有复杂性、隐蔽性、突发性和传染性，这决定了建立内控体系的任务繁重，道阻且长。 商业银行的本质？ 3 目 录 Contents 案例2：次贷危机中的汇丰银行与花旗银行 实 践：我国商业银行风险管理的现状分析 案例1：中外商业银行重大风险事件举例 4 商业银行风险的分类| 商业银行面临的风险 信用风险 流动性风险 操作风险 市场风险 战略风险 法律风险 声誉风险 国家风险 4 5 商业银行操作风险重大事件 5 1994年下半年起, 新加坡巴林期货有限公司的总经理兼首席交易员里森在日本东京市场上做了一种十分复杂、期望值很高、风险也极大的衍生金融商品交易—日本日经指数期货,结果日经指数从1995年1月一路下滑, 使里森所持的多头头寸遭受重创, 为反败为胜, 他以赌徒心态来押宝日经225指数上涨, 继续从伦敦调入巨资买入大量期货合约, 最终惨败。1995年2月26日, 英国银行业的泰斗, 在世界1000 家大银行中按核心资本排名第489位, 有233年辉煌历史的巴林银行, 因进行巨额金融期货投机交易, 造成9.16亿英镑的巨额亏损, 被迫宣布破产。3月5日,荷兰国际( ING) 以1 英镑的象征价格, 宣布完全收购巴林银行。 总行设在大板的日本大和银行, 驻纽约分行的交易部主任井口俊英从1984 年开始在账外买卖美国债券, 由于在资金交易的前台、后台没有很好的隔离等原因, 1995年9月26日使该银行遭受11亿美元的巨额损失。大和银行是一家至1995年有77年历史, 总资产1, 820亿美元, 位居日本商业银行第13位,全球第19位的大银行。由于家大业大, 虽未倒闭, 却信誉扫地,最后不得不走向同住友银行合并之路。 巴林银行事件 日本大和银行事件 8 8 商业银行市场风险重大事件 9 总结：银行利润增速下滑、资产质量恶化、金融脱媒趋势加强，银行运营压力加大。 随着金融脱媒愈演愈烈，三季度，上市银行存款大幅度流失，截止9 月末，16家上市银行的银行存款总额为75.62万亿元，较今年中报的77.13万亿元减少了1.51万亿元，降幅达1.97%。其中，有13家银行存款减少，在存款流失的银行中，交行的存款流失率最高，达5.93%。 单纯以流失数额论，三季度，工行流失存款3883.68亿元存款居首，其次是交行流失存款2593.74亿元，再次是中信银行流失存款1774.88亿元。但是，考虑到各行的资金规模，存款流失比例最高的为交行，工行的存款流失仅2.47%。 分析：三季度存款下降大部分由公司定期存款导致，显示出交行在业内存款竞争中有所弱势，也有可能是二季度末冲时点所致。资产端，信贷和同业存放稳步增长，但买入返售和拆出资金有所收缩。因此，存款降而贷款增，导致贷存比继续上行，9月末已达73.92%（6月末、上年末分别为72.37%、73.40%），逼近监管红线，且有可能制约信贷增长。 10 存款流失主要是因为9月出台的存款偏离度管理办法对超过3%以上的偏离度惩罚过于严厉，导致银行在季末冲存款时点的冲动大大降低。同时，叠加非标资产增速放缓导致派生存款减少的影响，基础存款增速同比明显放缓。 此外，互联网金融也给银行在存款分流、客户分流提出严峻挑战。 11 11 安然公司（股票代码：ENRNQ），曾是一家位于美国的得克萨斯州休斯敦市的能源类公司。在2001年宣告破产之前，安然拥有约21000名雇员，是世界上最大的电力、天然气以及电讯公司之一，2000年披露的营业额达1010亿美元之巨。公司连续六年被《财富》杂志评选为“美国最具创新精神公司”，然而真正使安然公司在全世界声名大噪的，却是这个拥有上千亿资产的公司2002年在几周内破产，持续多年精心策划、乃至制度化系统化的财务造假丑闻。安然欧洲分公司于2001年11月30日申请破产，美国本部于2日后同样申请破产保护。从那时起，“安然”已经成为公司欺诈以及堕落的象征。 商业银行信用风险重大事件 在安然事件中，损失比较惨重的是J．P摩根和花旗集团。仅J．P摩根对安然的无担保贷款就高达5亿美元，据称花旗集团的损失也差不多与此相当。此外，安