期货交易系实战应用.ppt

战争 歼敌一千自损八百 商场 创业头几年需要不断砸钱 功夫 打人之前需要先学会扛击打能力 期货 必须把获利当做亏损的准备金 正确对待亏损 日内连续两三次砍仓，就停止当天交易 一个品种连续亏损，就要休息或者换其它品种交易 当日开仓的亏损单最好不隔夜，且绝对不能持仓过周末 期货市场结构变化快，没有永远成功的盈利模式，只有不断从亏损中总结经验，不断完善交易体系。 赚钱，要赚自己能力范围内的钱；亏钱，要亏自己能力范围外的钱。越过范围是最危险的 散户多习惯让亏损持续累积而让获利迅速了结，只因为这是感觉最舒适的行为 期货交易最大的风险是不能控制损失，止损严格执行没有任何借口 其它交易理念 谢 谢 良好的交易心态+科学的资金管理+专业的技术分析=资产增值 * * * * * 单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 诚信为本 专业理财 诚信为本 专业理财 单击此处编辑母版标题样式 期货交易体系与实战应用 著名投资大师江恩曾经说过，期货亏损主要原因有三点： 对市场认知有限 交易没有计划 没有设置止损 2010年上半年期货各品种涨跌幅 600点 如何进行技术分析 交易策略实战案例 交易心态与资金管理 期货交易体系 （以季度的中级趋势来讲解） 预估趋势 类别：牛、熊、振荡 方法：形态、均线、 K线组合、指标 运行幅度 时间跨度 交易策略 技术分析三大基石： 市场行为反应一切；价格呈趋势变动；历史会重演 根据行情变化重新预估 消费淡旺季和前浪周期 形态测算 方式和周期 进场点、止损价、止盈价 交易执行 增仓、资金分配 心态 反转形态分析（一） 螺纹钢V型反转 螺纹钢头肩底 前期发生过数次价格跳空，且趋势陡峭 以关键反转日或岛型反转形态为转折点 在极短时间内下跌1/3或50%位置，并在右侧出现调整平台 左肩 右肩 右肩处放量突破颈位线为转折点 突破上涨后有可能出现回抽颈位线 目标价格就是头到颈位线的垂直距离，然后从颈位线被突破的点出发，向上投射相同的距离 颈位线 反转形态分析（二） 螺纹钢双重顶 沪铜圆底 变异的头肩顶 成交量中间小两头大 持续时间越长，未来运动潜力越大 反转形态分析（三） 美黄金持续对称三角形 沪铜反转对称三角形 上证指数反转对称三角形 对称三角形通常都是持续形态，但06年后多次作为顶部反转形态出现，且构造周期较长 价格目标为第一次反弹起点到上轨的垂直距离，然后从下轨被突破的点出发，向下投射相同的距离 如何进行技术分析 交易策略实战案例 交易心态与资金管理 策略设计时间：2010-4-10 客户资金规模：千万 操作时间：1周 螺纹钢牛市交易策略 预估趋势-测算幅度（一） 1浪 2浪 3浪 4浪 5浪 4520 4800？ 经历了2008年7月中旬至11月中旬的暴跌后，大宗电子盘热卷板价格开始企稳，并在2009年陆续完成了1-4浪，目前正在经历第5浪，也就是抬升浪的最后一浪，并于今年4月1日成功站稳第3浪的最高点4520，短期内有进一步上升的可能；另一方面，在构筑第1-3浪的时候，有一条明显的上升通道（蓝色虚线），那么在构筑第3-5浪的时候，也可能出现一条规则的上升通道（黑色实线），根据测算，价格可能触及通道上轨的价位为4800点。 图1：大宗电子盘热卷板连续图周K线 预估趋势-测算幅度（二） 1427点 11周 1485点 16周 1500点？ 24周… 图2：大宗电子盘热卷板连续图周K线 测算前两个抬升浪（第1浪，第3浪）所构筑的时间及上升的幅度，第1浪历时11周上升1427点，第3浪历时16周上升1485点，目前的第5浪已历时24周上升1400点，在大宗商品的波浪理论分析中，第5浪往往是最复杂也是历时最长的，目前的情况符合经典理论分析，那么第5浪后期还有多少上升空间？根据3波抬升浪依次提高上升幅度的可能性来看，第5浪有可能上升1500点及达到4800点，这与图1根据上升通道来测算上涨幅度的结果比较一致，如果以上推断成立，那么目前的大宗电子盘热卷板价格可能还有100点的上升空间。 1浪 3浪 5浪 预估趋势-测算幅度（三） 4982 图3 ：1010合约螺纹钢期货周K线 螺纹钢期价目前仍属于上升通道中段，均线呈多头排列，KD指标无背离现象，因此期价还是处于上涨趋势中，1010合约的历史高点为4982点，截止到4月9号，1010合约的收盘价为4848点，也就是离历史高点还有134点，可能短期内上涨空间有限。 预估趋势-测算周期 1浪 5浪 3浪 5浪 图4：上海螺纹钢现货价与全国库存比较 2007年上半年至2008年上半年的那波超级牛市