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资金移转定价新制度
Funds Transfer Pricing
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报告人：林荣恩 David Lin lindavid@
IBM大中华区风险管理暨交易咨询高级顾问
- 市场风险, 信用风险, 操作风险, 资产负债管理, 金融工程咨询-
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今日议程
‧招商银行未来努力之方向
–合理衡量绩效 & 最佳化资本配置, 最后极大化股东价值 .
–绩效衡量的指针
–资本配置的原则
–FTP 于绩效衡量&最佳化资本配置中所扮演的角色
‧ FTP的目的
‧ FTP的演进
‧ FTP的推导
–FTP的结构与责任归属
–主要的FTP方法
–如何决定FTP Bid & Offer Rate
–FTP的更新频率
‧绩效目标制定及分配
‧建议实行FTP的方式与阶段
‧其它银行实行FTP的经验
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招商银行未来努力之方向
合理衡量绩效& 最佳化资本配置
极大化股东价值
银行的长期方向 =
以风险调整后之绩效指针配置资本,并极大化股东附加价值
事业单位的风险调整后之绩效指针 =
(利息收入 – 利息支出 – 作业成本-预期损失) / Capital At Risk
事业单位所贡献的股东附加价值 =
利息收入 – 利息支出 – 作业成本-预期损失-股东要求的最低报酬率*Capital At
Risk
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Capital At Risk (CAR)
Probability
在此区域银行有倒闭之可能
Losses
预期损失 非预期损失 极端损失
CaR
Loss absorbed by Provisions and CaR Loss not hedged by capital
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以股东附加价值(EVA)或风险调整后绩效指针作为资本金或资源分配的准则
风险调整后之绩效指针
(以放款部门为例) =
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