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精品文档 第十章 《投资组合管理》练习题 一、名词解释 收入型证券组合 增长型证券组合 指数化证券组合 资产组合的有效率边界 风险资产 单一指数模型 二、简答题 1． 什么是夏普指数、 特雷纳指数和詹森指数？这三种指数在评价投资组合业绩 时有何优缺点？ 2 ． 如何认识评估投资组合业绩时确立合理的基准的重要性？ 3． 马柯威茨投资组合理论存在哪些局限性？ 4 ． 最优投资组合是如何确定的？ 三、单项选择题 1. 看投资组合管理人是否会主动地改变组合的风险以适应市场的变化以谋求 高额收益的做法是考查投资组合管理人的 ______能力。 A.市场时机选择 B.证券品种选择 C.信息获取 D.果断决策 2. 若用詹森指数来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为 6% ，市场资产组合的平均收益率为 18% 。三种基金的平均收益率、标准差和贝 塔值如下。则那种基金的业绩最好？ 可编辑 精品文档 平均收益率（ % ） 残差的标准差 （% ） 贝塔值 基金 A 17.6 10 1.2 基金 B 17.5 20 1.0 基金 C 17.4 30 0.8 A.基金 A B.基金 B C.基金 C D.基金 A 和 B 不分胜负 3. 反映投资组合承受每单位系统风险所获取风险收益的大小的指数是 ______。 A.夏普指数 B.特雷纳指数 C.詹森指数 D.估价比率 4. 可能影响一个国际性分散投资组合的业绩表现的是 。 A ．国家选择 B．货币选择 C．股票选择 D ．以上各项均正确 5. 是指目标为在满足明确的风险承受能力和适用的限制条件下，实现既 定的回报率要求的策略。 A ．投资限制 B．投资目标 C．投资政策 D ．以上各项均正确 6. 捐赠基金由 持有。 A ．慈善组织 B．教育机构 可编辑 精品文档 C．赢利公司 D ．A 和 B 7. 关注投资者想得到多少收益和投资者愿意承担多大风险之间的替代关 系。 A ．慈善组织 B．教育机构 C．赢利公司 D ．A 和 B 8 、现代证券投资理论的出现是为解决 ______。 A 证券市场的效率问题 B 衍生证券的定价问题 C 证券投资中收益－风险关系 D 证券市场的流动性问题 9 、美国著名经济学家 ______1952 年系统提出了证券组合管理理论。 A 詹森 B 特雷诺 C 萨缪尔森 D 马柯威茨 10 、对证券进行分散化投资的目的是