银行业从业人员资格考试风险管理模拟134.docx

(A)银行业从业人员资格考试风险管理模拟 134 一、单选题 以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。 下列选项中，关于杠杆率监管优点说法错误的是 。 杠杆率可以减少银行的监管套利 杠杆率监管作为微观审慎监管的工具，为银行提供最低资本缓冲保护 C杠杆率监管是风险中性的，计算简单，不需要复杂的计量方法 D.杠杆率监管是以监管资本为基础而计算的 答案：D 杠杆率监管的优点有： (1)杠杆率监管可以作为逆周期的宏观审慎监管工具，防 止金融体系在金融繁荣时期过度扩张资产负债； (2)杠杆率监管作为微观审慎监 管的工具，为银行提供最低资本缓冲保护； (3)杠杆率监管是风险中性的，而且 计算简单，不需要复杂的风险计量模型， 仅需要利用规定的一级资本和风险限额， 对银行和监管者的专业要求低，降低了实施成本； (4)杠杆率可以减少银行的监 管套利。杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了《巴塞尔协议 2〉资本监管下表外 资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管套利的可能性。 操作风险损失数据收集的重要数据来源是 操作风险重大事件报告的财务损失数据 商业银行外部操作风险损失事件数据 C商业银行内部操作风险损失事件数据 D.风险管理信息系统中相应的收益和损失信息 答案：A 操作风险重大事件报告的财务损失数据是操作风险损失数据收集的重要数据来 源。损失数据也为风险发生机构的内控考核提供依据。 当资金紧张导致供需不平衡时，可能出现期限短的收益率高于期限长的收益 率的 曲线。 反向收益率 波动收益率 C水平收益率 D.正向收益率 答案： A 反向收益率曲线表明在某一时点上， 投资期限越长， 收益率越低。当资金紧张导 致供需不平衡时，可能出现期限短的收益率高于期限长的收益率的反向收益率曲 线。 商业银行对外币的流动性风险管理不包括 。 A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行 B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C制定各币种的流动性管理策略 D制订外汇融资能力受损时的流动性应急计划 答案：B 对外币的流动性风险管理， 高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构， 可 以将流动性管理权限集中在总部或下放至在货币发行国的分行， 但都应赋予总部 最终的监督和控制全球流动性的权力。 其次是制定各币种的流动性管理策略。 最 后，商业银行应当制订外汇融资能力受损时的流动性应急计划。 监管当局必须强化信息披露的监控机制，其中不包括 A.日常监督机制 B惩罚机制 C评价各项风险管理机制 D.监管当局责任 答案： C 在信息披露不充分的条件下， 为了达到有效银行监管的目的， 监管当局必须强化 信息披露监控机制，包括： (1)日常监督机制。主要针对商业银行信息披露的行 为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督，使其能自愿、真实、及时、准确地 按照市场规则披露信息。 (2)惩罚机制。信息披露如果不符合要求，必要时可要 求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露。 (3)监管当局责任。法律赋予监 管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示商业银行信息披露的动机越强烈， 商业银行在信息披露上造假的动机就越小， 也就越有可能提供真实可靠的信息数 据。 提高银行体系的稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段。 A.风险评估 B.资本监管 C资本组合 D.风险分析 答案：B 资本监管是提高银行体系的稳定性、 维护银行业公平竞争的重要手段。 银行业是 高杠杆、高风险的行业， 且对维护货币供给体系稳定运行和经济持续增长具有重 要意义，各国都对银行业实施了严格的监管。 用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为 。 A.1年 B . 240个交易日 C . 1 0个交易日 D . 30个交易日 答案： C 商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、 99%的置信区间，历史 观察期长度应至少为一年 （或 250 个交易日 ）。用于资本计量的一般风险价值，商 业银行使用的持有期应为 10 个交易日。商业银行可使用更短的持有期并将结果 转换为 10 天的持有期 （如使用时间平方根法 ），但应定期向银监会证明此种方法 的合理性。 商业银行风险管理中内部控制应当以 为出发点 转移风险、平价经营 管理风险、审慎经营 C规避风险、保守经营 D.防范风险、审慎经营 答案：D 商业银行风险管理中内部控制应当以防范风险、 审慎经营为出发点， 尤其是设立 新的机构或开办新的业务，均应当体现 “内控优先 ”的要求。 下列选项中，关于风险管理信息系统的说法错误的是 。 风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效 风险管理信息系统需要收集的风险信息 /数据通常分为：中间计量数据和组合 结果数据 C风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构