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《第二章 外汇市场》练习题
1、英国经济学家预测,美国的物价水平明年将上涨 8%,英国将上涨 4%,两
国的真实利率皆为 2%。
(1)根据费雪效应,两国的名义利率将是多少?
(2 )假定目前英镑对美元的汇率为$ 1.23/ £,根据购买力平价说, 一年后
的即期汇率是多少?
(3 )根据利率平价说, 英镑对美元远期升水或贴水多少?
2、日本和新加坡货币市场与外汇市场都是很有效率的。假设你得到如下信
息:
日本 新加坡
即期汇率 J ¥62.50/S $ S $0.0160/J ¥
预计年通货膨胀率 1.00% 3.00%
一年期国库券利率 4.00% ?
(1)新加坡一年期国库券利率是多少?
(2 )日元对新加坡元一年远期汇率是多少?
3、某时加拿大外汇市场加元对美元的即期汇率和远期汇率报价如下:
即期汇率 C$1.3060/ 1.3078 / $
1个月远期 16/22
3个月远期 39/52
6个月远期 134/120
分别计算 1 个月、 3 个月和 6 个月远期美元汇率。
4 、若某日你通过电话询价某美国银行,得到日元对美元的即期、 1 个月、 3
个月的外汇报价为: “112.52 to 55,150 to 144,180 to 205 ”。回答以下问题:
(1)这是直接标价汇率还是间接标价汇率?是欧洲术语还是美国术语?
(2 )远期日元升水还是贴水?分别计算日元 1 个月、 3 个月远期完整汇率;
(3 )若在即期市场上出售 J ¥600 000 ,你将收到多少美元?
(4 )若想购买 3 个月远期日元 J ¥200 000 ,你将发生的美元购汇成本是
多少?
5、在报纸上读到以下信息:
英国 加拿大 日本 瑞士
$/ £ C$/ $ J¥/ $ SWF/$
即期汇率 1.5380 1.3411 120.00 1.5025
1 个月远期 1.5321 1.3426 119.12 1.4992
3 个月远期 1.5191 1.3453 118.87 1.4952
6 个月远期 1.5036 1.3499 178.66 1.4835
问:
(1)3 个月远期加元对美元是升水还是贴水,年升(贴)水率是多少?
(2 )目前英镑比 10 年前贬值 22%,10 年前英镑对美元的汇率是多少?
(3 )瑞士法郎对日元的套算汇率是多少?
(4 )假定利率平价条件成立,瑞士 6 个月期国库券年利率为 6%,美国 6 个
月期国库券年利率为多少?
6、美国和瑞士货币市场和外汇市场有关信息如下:
即期汇率
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