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风险管理模拟试题及答案
一、 单选题
1 商业银行的核心竞争力是:D
A 吸存放贷
B 支付中介
C 货币创造
D 风险管理
2 风险是指:C
A 损失的大小
B 损失的分布
C 未来结果的不确定性
D 收益的分布
3 风险与收益是相互影响、相互作用的,一般遵循( )的基本规律。 B
A . 高风险低收益、低风险高收益
B .高风险高收益、低风险低收益
C .高风险高收益
D .低风险低收益
4 风险分散化的理论基础是: A
A 投资组合理论
B 期权定价理论
C 利率平价理论
D 无风险套利理论
1
5 与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有( )。B
A .特殊性、非盈利性和可转化性
B .普遍性、非盈利性和可转化性
C .特殊性、盈利性和不可转化性
D .普遍性、盈利性和不可转化性
6 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、 同一性质甚至同一国家的借款者, 应
是多方面开展,这里基于( B )的风险管理策略。
A 风险对冲
B 风险分散
C 风险转移
D 风险补偿
7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。 C
A .资本金管理和负债管理
B .资产管理和负债管理
C .风险管理和绩效考核
D .流动性管理和绩效考核
8 如果一个资产期初投资 100 元,期末收入 150 元, 那么该资产的对数收益率为:
D
A 0.1
B 0.2
C 0.3
D 0.4
2
9 风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是:C
A 风险管理知识
B 风险管理制度
C 风险管理理念
D 风险管理技能
10风险识别方法中常用的情景分析法是指: C
A 将可能面临的风险逐一列出,并根据不同的标准进行分类
B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为,由此判断和总
结哪些失误最可能导致风险损失
C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态,识别潜在的
风险因素、预测风险的范围及结果,并选择最佳的风险管理方案
D 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产
目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
11 风险因素与风险管理复杂程度的关系是: B
A 风险因素考虑得越充分,风险管理就越容易
B 风险因素越多,风险管理就越复杂,难度就越大
C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
D 风险管理流程越复杂,则会有效减少风险因素
12 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?C
A Credit Metrics
B KMV 模型
3
C VaR 模型
D 高级计量法
13 CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?A
A 信用等级
B 资产规模
C 盈利水平
D 还款意愿
14 压力测试是为了衡量: B
A 正常风险
B 小概率事件的风险
C 风险价值
D
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